第一題是就算cover call沒有封底、但因為收到期權(quán)費了、就算有一部分保護？
第三題、請問客戶持有stock嗎？題目敘述看起來像有？
能舉例下利率期權(quán)的實際使用場景嗎？比如FRA時為了借款，利率期權(quán)是為了做什么？也是借款嗎
美式期權(quán)應該可以在任何交易日行權(quán)，例題里都是在年末，這里是為了簡化計算嗎
老師您好，這里可以理解為該債券的付息周期是12個月嗎？即一年1付息，單次付息=100X2%=2，所以對于AI0=t/T Xcounpon=0.5/12X2=0.083
這么難能考嗎
standard error of the forecast和題目中的forecast有什么區(qū)別
一個與本道題無關(guān)的問題，當樣本量上升時，一二類錯誤的概率是都會降低嗎
請問題目怎么問是第二個五分位數(shù)或第二個五分位區(qū)間，
第4題若沒有要求“minimize” foreign exchange exposure的話、c選項是否可用？
gross return有沒有扣除借款利息成本
在算固定換固定這道題目的時候 澳元固定收入端算完之后 美元固定支出端的計算最后在統(tǒng)一貨幣這一步，這道題給出了initiation時候的美元nominal principal87719298 是不是就是1/1.14期初匯率*100m 計算的結(jié)果是一致的 如果之后出現(xiàn)的題目是不是這兩個條件給出來只要用其中一個就好 不會出現(xiàn)矛盾的情況嗎 比如說給出期初匯率是1.14 然后再說期初nominal principal是0.8m
這里說的quote matchers在哪里有提到呢 沒太聽懂可以具體解釋下？
建議老師可以以更簡潔的方式做視頻解答，每個題都這么思考，肯定做不完
講義這里說9.5是limit buy 為什么會顯示在bid/sell這里？
程寶問答
金程問答