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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
第二小題解析 Note that the negative hedge ratio implies that both the put option and underlying are purchased or sold to create a hedge. 為什麼負(fù)號是買入?
第5題. THEORY OF STORAGE 不是同時都可應(yīng)用在CONTANGO 及BACKWARDTION 上嗎?為什麼不可以是B?
為什麼第二年pv是200，題目給的不是第二年pmt是600嗎
第46題，dep 上升，ebit不會下降嗎？那麼DOF就應(yīng)該下降？所以DTL=DOL*DFL，爲(wèi)什麼不會下降呢？
老師 這題看不明白 這個 annual cost 是指 一年學(xué)費 是7000還是 是其他意思
想請問這題中benchmark spread不是都一樣嗎? 為什麼bond X 的 G-spread比較大?
你好這道題目的解釋有點晦澀難懂能否幫忙解釋一下。簡明扼要，謝謝您！
第三題不明白 現(xiàn)在我有美元頭寸為什麼怕美元升值 為什麼要sell usd forward？
老師好 像第二題沒有給Surprise的話就假設(shè)Surprise為0, 只需考慮factor sensitivity即可是嗎?
第一題老師說discretionary hedge對市場方向性沒有看法，這樣的話如何protect原頭寸呢?
第一題不是前兩年不還款嗎？為什麼N=240; 另外LTV的部分是否沒有回答到？
本題摘自原版書263頁。疑惑點：1.歷史法的EPR,使用最后兩行數(shù)字，但最后兩行沒說是expected還是歷史的，為何不使用紅線標(biāo)注的Rf呢？2.預(yù)期法的ERP，使用的是GKmodel，RF
老師，想問一下consolidation法下合并后的equity為什么等于母公司equity加上MI？MI不是不屬于母公司的嗎，還有合并后的total asset為什么又要減去MI？（如原版書題reading 14第26和30題） 謝謝
程寶問答
金程問答