金程問(wèn)答
全部 >
原版書(shū)(shū)課后題
第二小題解析 Note that the negative hedge ratio implies that both the put option and underlying are purchased or sold to create a hedge. 為什麼負(fù)號(hào)是買入?
第5題. THEORY OF STORAGE 不是同時(shí)都可應(yīng)用在CONTANGO 及BACKWARDTION 上嗎?為什麼不可以是B?
為什麼第二年pv是200，題目給的不是第二年pmt是600嗎
第46題，dep 上升，ebit不會(huì)下降嗎？那麼DOF就應(yīng)該下降？所以DTL=DOL*DFL，爲(wèi)什麼不會(huì)下降呢？
老師 這題看不明白 這個(gè) annual cost 是指 一年學(xué)費(fèi) 是7000還是 是其他意思
想請(qǐng)問(wèn)這題中benchmark spread不是都一樣嗎? 為什麼bond X 的 G-spread比較大?
你好這道題目的解釋有點(diǎn)晦澀難懂能否幫忙解釋一下。簡(jiǎn)明扼要，謝謝您！
第三題不明白 現(xiàn)在我有美元頭寸為什麼怕美元升值 為什麼要sell usd forward？
老師好 像第二題沒(méi)有給Surprise的話就假設(shè)Surprise為0, 只需考慮factor sensitivity即可是嗎?
第一題老師說(shuō)discretionary hedge對(duì)市場(chǎng)方向性沒(méi)有看法，這樣的話如何protect原頭寸呢?
第一題不是前兩年不還款嗎？為什麼N=240; 另外LTV的部分是否沒(méi)有回答到？
本題摘自原版書(shū)263頁(yè)。疑惑點(diǎn)：1.歷史法的EPR,使用最后兩行數(shù)字，但最后兩行沒(méi)說(shuō)是expected還是歷史的，為何不使用紅線標(biāo)注的Rf呢？2.預(yù)期法的ERP，使用的是GKmodel，RF
老師，想問(wèn)一下consolidation法下合并后的equity為什么等于母公司equity加上MI？MI不是不屬于母公司的嗎，還有合并后的total asset為什么又要減去MI？（如原版書(shū)題reading 14第26和30題） 謝謝
程寶問(wèn)答
