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Notes 35.3第1題和第3題答案提到，Notching將對違約時損失（LGD）的衡量整合進(jìn)了信用評級系統(tǒng)中，使信用評級同時包括了對違約概率（POD）和違約時損失（LGD）的衡量。為什么說Notching同時也衡量了債券違約時的損失金額呢？

Notes 33.2第一題。 答案顯示，二叉樹經(jīng)過校正之后，對不含權(quán)債券的估值將會和“使用平價曲線和即期曲線”的估值相同，且不需要任何附加條件。個人對這一塊知識不是很理解，愿聞其詳。

老師 notes 的第二題的正確答案是B，然后我們講義第64頁說 optimal capital structure is to minimize WACC while maximizing

請老師解答一個問題，NOTES 4.2，第7題。 A選項(xiàng)，自變量由磅變成噸，為什么斜率會擴(kuò)大2000倍，斜率不是應(yīng)該不變嗎？ B選項(xiàng)，斜率是1，為什么不能說明變量是完全正相關(guān)呢？

老師你好，請問notes上mark to market value一道題（17題）。題目說Contract FX2051 is a 90-day forward contract initiated

關(guān)于peg，notes上說“the pegged currency country must follow the economic policies of the country to which

在老師的講解中，老師提到統(tǒng)計(jì)局的圖表應(yīng)注明出處，但Notes第21頁提到crediting the source is not required when using tables from

我想問一下關(guān)于fx 市場分類 buyside中的real moeny和leveraged是不是都算investment accounts 然后 swfs和central banks難道不應(yīng)該算在government entities里面 為什么金程分開列舉了呢還是說kaplan的notes有問題？新教材改過了?

(FC)) 教材和notes上提到的是，relative purchasing power parity: %Δ(S, A/B) = INF(A) - INF(B)考試時我寫哪一個？還是都可以？謝謝老師。

and significant estimates. 正確答案是C ，但是我覺得C屬于的是financial notes里面的，為什么也屬于MD&A呢？

關(guān)于Financial statement notes (footnotes) ,Management's commentary (unaudited) MD&A,Proxy statements

老師好，Notes:For example, to find the z-value leaving 2.5 percent of the area/probability in the upper

notes里R16中關(guān)于interest rate swap的例題里，默認(rèn)floating rate就只是libor而沒有spread，請問難道所有的floating leg都沒有spread嗎

老師，CIR求arbitrage profit，notes上這道例題，第一步我知道，市場的forward rate1.35比IRP算出來的1.3245大，歐元在遠(yuǎn)期市場更值錢，所以低買高賣，在現(xiàn)在的市場買歐元。那直接買就行了為什么要借美元來買？

講義里的方法是Working capital=(current asset-cash) - (current liability -debt). 為什么這里不用考慮increase (Decrease）notes payable : Company A這項(xiàng)是25？