這個題目的答案A跟講義上risk factors on option valuation的表格里的strike price的正向負向相關(guān)的解析是一致的,為什么不選
老師，請問這里的long futures為什么是lender，而long FRA卻是borrower
這里視頻標題是forward，但是視頻內(nèi)容是cost of carry,從最開始到現(xiàn)在，衍生品的視頻順序和內(nèi)容處理的最亂了。前面別的科目從來沒出現(xiàn)過亂的
根據(jù)本頁PPT的講解，我的提問是：書P357-Question 3-供應(yīng)鏈的上游和下游，分別是什么? at the beginning of the supply chain, 以及 further down the supply chain， 截圖中標黃的兩句話。
我的提問是：書P328-Question 4-B選項和C選項，為什么“對于經(jīng)營和財務(wù)杠桿較低的公司，以及擁有二級市場且易于出售資產(chǎn)的公司，財務(wù)困境的成本較低”，而不是較高？
為什么選了韓霄老師但打開視頻仍然不是呢？
這兩個分別代表什么意思？
文中說澳元和新西蘭元趨向一起變動，怎么形成了天然的對沖？這里真沒想明白，周琪也沒講原因，照著念了一遍
敲入看漲期權(quán) 可以理解為 有兩個執(zhí)行價格？敲入看漲期權(quán)是歐式期權(quán)？
non-cash rents 為什么沒有在noi基礎(chǔ)上減掉
這里沒明白，都premium 升水了，在遠期利率偏差觀點下，為啥要賣掉遠期合約？應(yīng)該買進呀？
這一章節(jié)LM7是不是作為了解就好沒有要記錄下的重點知識點？我看知識圖譜也沒有，講課老師也沒有劃重點
這個時間點，周琪說遠期產(chǎn)品太貴了，我印象中forward是免費的吧，不像future，需要支付費用的吧？
周琪說這里 遠期相對即期是貼水？我怎么感覺是升水啊
此時不是current rate大于history rate，那么NI*current rate應(yīng)該大于asset中包含部分history rate的結(jié)果，那么應(yīng)該是higher為什么是lower?
程寶問答
金程問答