金程問(wèn)答
如果把B選項(xiàng)換成liquidity risk或interest risk，是不是也對(duì)
老師，pay three month of MRR-0.55% plus 160，意思是不是一年四付的coupon rate為1.05%
第一道題這么算不對(duì)嗎
4題standard deviation 是回歸的殘差，請(qǐng)問(wèn)standard deviation如何翻譯，與標(biāo)準(zhǔn)差啥區(qū)別？
第二題，現(xiàn)在是t=1時(shí)刻，為什么折現(xiàn)因子不用0.977876和0.965136呢？
第一問(wèn)的hedge fund是不是有著最低的流動(dòng)性（相較于其他fund而言？）
老師 第一問(wèn)lower liquidity 不是意味著更低的流動(dòng)性要求嘛（更少的申購(gòu)贖回 更長(zhǎng)的鎖定期）不是更應(yīng)該投hedge fund or close end fund?為什么反而選擇開(kāi)放基金？
這道題為什么不用講義中的例子分配利潤(rùn)呢？講義中前8%都是LP的，然后GP再拿走2%，剩下的 12.47%-10%=2.47%再分配8：2；那么GP最后收到的不應(yīng)該是2%+ 2.47%*0.2=2.494%嗎？
maturity effect說(shuō)的是長(zhǎng)期債券，discount rate發(fā)生變化時(shí)，價(jià)格波動(dòng)更大
老師，請(qǐng)問(wèn)ear 是10-30天的，和借款成本7.7%發(fā)生的周期（10天）不在同一時(shí)期，這兩個(gè)指標(biāo)放在一起比怎么理解呢
公司對(duì)自己的盈利能力非常自信的時(shí)候不是也會(huì)發(fā)股嗎？借不到債才發(fā)股和公司能盈利 這兩個(gè)怎么區(qū)分？
Q6的short forward replication是怎么理解的呢
題目并沒(méi)有說(shuō)D/E增加 公司價(jià)值下降啊 從哪看出超出最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)了
debt capacity是未來(lái)借債的能力的意思嗎
Determine the correct answers to fill in the blanks: A rise in the expected forward rates after inception will __________ the present value of floating payments, causing a fixed-rate receiver to realize a(n) ____________ in MTM value on the swap contract 可以再解釋一下這道題為什么rise in expected forward rates will increase the PV of floating payments嗎？
程寶問(wèn)答
