老師，這三個(gè)選項(xiàng)都不考了嗎
Q5為什么不用衍生品的思路，沒有這個(gè)合約的話，F(xiàn)t(T)的價(jià)格，有這個(gè)合約的話F0(T)的價(jià)格，然后差值就是價(jià)值。
DOL是不是不考了 而且為什么不能理解為因?yàn)楣潭ǔ杀鞠鄬碚f少了，所以保底的資產(chǎn)少了，風(fēng)險(xiǎn)更大呢
老師好， SRp的平方=SRb的平方+IR的平方，這個(gè)等式 只在 組合是 最優(yōu)（sharpe ratio最大）組合 時(shí)才成立嗎？我向原組合里，加入任意比例的benchmark, 這個(gè)組合沒有達(dá)到最大sharpe ratio時(shí)，這個(gè)等式還成不成立？
圖片里的兩個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量分別是對誰的？
這題第一小問，statement2為啥債務(wù)成本被I/S表合適反應(yīng)也是RI model的前提條件呢
b選項(xiàng)沒聽懂
老師，所有的cff只有利息的變動可以資本化嗎，那cfi的變動呢，有點(diǎn)搞不懂到底什么可以資本化了。
老師 第一問可以說機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者的投資目標(biāo)的區(qū)別嗎
老師 industrial不是pro cyclical嗎
TWR不行就是因?yàn)椴豢紤]時(shí)間價(jià)值嗎？還有別的其他的因素嗎 可以說illiquid嗎
老師 考試的時(shí)候第三題我直接寫兩點(diǎn) 可以得全分嗎 還是必須要加上解釋
stat 3的MCTR的公式不是不包括Weight嗎 請問為什么跟weight改變會有關(guān)系
Q1 老師這里的forward point和衍生品里的forward contract有啥異同可以再講一下嗎 謝謝
b為什么不對
程寶問答
金程問答