第三題怎么知道他是APT模型，也就是說，為什么要加1.3%的無風(fēng)險(xiǎn)利率？
這里composite and pooled fund maintanance指的什么？要驗(yàn)證的里面
第一問 will yield better ，用will ，豈不是把觀點(diǎn)說成事實(shí)，違反準(zhǔn)則嗎
老師，給這個(gè)美元asset，因?yàn)樨泿艑?duì)是eur/usd，所以乘MVHR就行對(duì)吧。 會(huì)倒過來給嗎？ 目前見到都是乘。
能不能解釋一下第四題
when interest rate volatility increase, the bond's price will change, convexity exhibits when a bond rise more when interest rate fall and fall less when interest rate rise.請(qǐng)問老師我這樣回答能得分嗎？
為啥s與f不用除以2
本題的解題思路可否按照：”27/55=49.09%，因未過半（50%），所以在second quartile中。”這個(gè)思路，謝謝
為什么比通脹率高百分之二不算相對(duì)收益目標(biāo)？必須是benchmark乘以一個(gè)數(shù)才算相對(duì)收益目標(biāo)嗎 加一個(gè)數(shù)不算？還是說通脹率不算benchmark？
折現(xiàn)率為什么不選4%，而選的8.5%呢
第三問，我怎么知道不被模型所解釋的0.5%是＋0.5%還是-0.5%？
Straddle為什么是delta neutral的？
為何不能從風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性角度來回答?。?
關(guān)于可轉(zhuǎn)債，能分別站在投資者和發(fā)行人的角度講一下涉及的策略嗎？比如long什么short 什么等等。謝謝
我記得style analysis的三種方法是：returns-based, holdings-based, and transaction-based？ 湯姆老師說的第三種方法是manager的自述？ 到底是哪三種?。?
程寶問答
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