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24 mock B PM case 91. comment 1 如何改正確呢？2. 題2：不是再問根據requirement （也就是grow value while full fill
Mock 1 pm，Q32。1. 用二叉樹和用spot rate算出來的值是一樣的，那不是說明二叉樹中的利率是符合表1中的term structure么？為什么Tandon還要說only if。。2. 表2是在這幾個題中都不需要用到么？
CFA level III mock 通過泰勒公式是算出來理論理論應該設置為7.75%，但目前該國央行設置利率為5.25% 那么經濟會繼續(xù)過熱，等于熱錢沒有按照理論值吸引回銀行，都在市場上投資、消費，這個我能理解 但是為什么不選A呢？經濟過熱不就是real growth繼續(xù)上升嗎？higher嗎？
2022mock B 本題選最合適的duration match 組合，方法是在滿足asset value大于等于 pv of liability，且資產convexity大于負債convexity
老師，協會mock Q42，可不可以用這種思路，Treetop的overall duration=0.35*7.4+0.3*7.5+0.35*5.7=6.835, benchmark overall
老師好，請教CFA二級，Mock2-PM, 第35題（case7, Meredith Whitney)。是一道currency swap固定換固定的題目，附件是題干和我的計算過程，最后結果算出來和答案差了一個負號，能幫我看一下問題出在哪里嗎？謝謝。
mock 2第52題 PI上課時候講的是一個累計的值，這題里面用的是當年的值。。其實題目里面NAV before和after都是累計值的概念，DPI和RVPI分子其實也都是累計值的概念，解析中PI用當期的值感覺有點不太匹配，不知道該以哪個定義為準。。。
老師好。我對ROIC始終似懂非懂的樣子，2016年mock，K說：ROIC不受債務影響。但是推導的過程里面，最后ROIC的分母=equity total Debt -cash，它好像又受到債務
老師，DRC是紀律委員會，PCP是它的一個部門，負責調查違規(guī)。給出處罰不滿可上述panel（由DRCmenber和志愿者組成，給出終審意見）。mock的題是正在調查，還沒結果，不跟客戶說，沒問題？ PCS是每年自己提交協會的道德報告。這個只要受到調查哪怕還沒結果都要像協會說明。 這樣區(qū)別？
關于swap contract valuation,我周六參加了mock test, 我的理解是在t時點的衍生品估值的通式為V收-V支在t時點的價值，但是答案是通過到期日T到t時點的折現因子算出t時點的Swap rate，與當時的swap rate進行軋差。這答案如何用通式進行解釋？
老師 mock2017年上午題第51題FRA我不是很理解，為什么FRA有固定方和浮動方？收固定的一方賣出euribor，收浮動的一方買進euribor？還有第二句話，FRA是以forward rate從市場上借錢吧，為什么答案說也可以三個月的時候make a euribor deposit呢？
在做cfa-mock-123中有一道關于存貨的題目不太理解。不知道是不是在考存貨的資產化費用化還是什么意思。我的理解是把存貨費用化的金額加在一起。但一直不是正確答案。麻煩老師幫忙看一下。謝謝。
老師，你好。二級金程提供MOCK題目，上午部分的衍生品部分的第五題（總的第47題）。這道題題干的說法是期貨合約由于逐日盯市，因此合約價格為0，這個知識點不是一級就說過了嗎，所以期貨合約沒有估值只有定價。那為什么這道題目不選C呢？
Mock I am 里question7，這個調beta的問題，兩個如果都是beta，為什么不能把第一個QQQ的beta直接從1.45調整到目標1.08，一定要吧QQQ的beta先調成0，然后用市場指數的beta調為1.08？就不能比如直接吧QQQ調整為1.08，然后就可以不用買市場指數的合約了？
程寶問答
金程問答
