老師，這個簡答題需要答哪幾個bullet point呢，答案太長了
老師，再確認一下，對沖組合應(yīng)該是n份股票+1份put option/- 1份call option組成對吧？（P+ - P-）或（C+ - C-）/（S+ - S-）所得是股票系數(shù)n對吧？
沒太明白，equity價值從EV減掉負債價值計算，后面如何跟現(xiàn)金流掛鉤的啊
increase in the inventory valuation allowance account是說明loss增加了？因為備抵賬戶數(shù)額增加？
我不太懂，過去產(chǎn)生了DTA，但沒在資產(chǎn)負債表上顯示，那B要回轉(zhuǎn)，怎么回轉(zhuǎn)？C我認為是根據(jù)長期不能回轉(zhuǎn)的資產(chǎn)變成valuation allowance
第一問，paul的第二個敘述，是錯在gain了嗎？應(yīng)該是actuarial loss？
所以跟什么有關(guān)的會產(chǎn)生pitfall
為什么這里25代表退休后還能活的壽命？
老師，我用long GBP/EUR來算futures的Payoff: F0=GBP5,000,000/(0.79GBP/EUR)=EUR6,329,113.92; F1= GBP5,000,000/(0.785GBP/EUR)=EUR6,369,426.75, F0(收)-F1(支)=EUR40,312.85 這樣是錯的嗎？為什么跟老師講解的方法short EUR/GBP算出來的不一樣？
關(guān)于asset location
這里的 f檢驗量是干什么用的？
請問mean ofsquae 和sum square區(qū)別是啥
對于這幾種抽樣方式具體如何執(zhí)行的，分別有什么特點，感覺課上一句帶過，題都不會做，題目解析講的感覺都是課上沒講到的內(nèi)容。有沒有補充的資料??？
這題在哪一節(jié)課里啊，題目放在數(shù)量的“sampling method”這一節(jié)里，但是上課沒有講到
老師，這道題為什么選A呢，直接對沖需要分別和USD對沖，這樣成本不是就高了嗎，為啥不可以直接找AUD和NZD對沖呢？什么時候用MVH呢
程寶問答
金程問答