MRR是哪三個詞的縮寫呀,為什么可以代表LIBOR呀?
衍生直播(之前的第一場),這個題這里沒懂?,F(xiàn)貨用到期時sT換匯這里,什么意思?0時刻shortF,到期收到FP,然后是要把FP換回本幣?用到期時刻ST?這里聽了幾遍沒明白
老師,這個decision價格我判斷不好。麻煩講解一下
為什么老師說當(dāng)LRS沒變的時候,即使采用擴(kuò)張性財政政策刺激了經(jīng)濟(jì),導(dǎo)致總需求向右移動了,短期總供應(yīng)線還是會向左移動?
這里這個東西為什么不需要折現(xiàn)?沒聽懂視頻。
AB錯在?
站在0時刻,3個月的遠(yuǎn)期匯率,和3個月后的即期匯率一樣嗎
第一題為什么是C?
老師這里的valuation看不明白?
能解釋一下什么是framing bias,以及為什么B是frame bias
可以給出相關(guān)知識點的講義嗎?
協(xié)方差矩陣了解了 請問為什么組合方差就等于各協(xié)方差加權(quán)平均
久期和凸性都是衡量債券利率風(fēng)險的是嗎? 利率風(fēng)險是指利率對于債券收益率的影響,還是利率對于債券價格的影響?
同方差異方差的英文表述是錯的,應(yīng)該是homoscedasticity和heterscedasticity。
這里50%hedge ratio對沖,1/n思想啥意思?
程寶問答