紅會減少call option的price,是這樣理解嗎？分紅減少了S0，從而導(dǎo)致了C0的減少
contrarian investing、deep value 和hight quality value有什么區(qū)別
這個(gè)知識點(diǎn)在哪塊來著？老師可以幫慢貼一下嗎？一點(diǎn)印象都沒有了……還有就是第二問的最新計(jì)算方法是什么？看其他同學(xué)的問題回答，這道題勘誤了好幾次一會兒乘YTM一會兒不乘的……
想問下 這里標(biāo)準(zhǔn)誤的分母n為什么不用減1呢？ 還是說 這只是一種近似的替代 用樣本s替代總體 分母不用變
Q3題，選項(xiàng)A187500算出來是什么含義呢？
這道題麻煩解釋下吧，知道forward discount要buy, forward premium要borrow，但到這道題有又感覺應(yīng)選B
這題遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高可以理解為是因?yàn)檫h(yuǎn)期eur存在通脹風(fēng)險(xiǎn)會貶值，所以才有溢價(jià)補(bǔ)償嗎
老師好，波動率微笑在咱們基礎(chǔ)課和強(qiáng)化課是不是都沒講？波動率微笑和斜笑在不在二級考試范圍里？
第四小問，illusion of control和overconfidence什么區(qū)別？
第六題的r-g為什么是8.5%-5%？
Early stage和Later stage融到的錢分別用于什么? 重點(diǎn)是哪個(gè)?看到好像兩個(gè)都有擴(kuò)大生產(chǎn)
第二題和第三題相當(dāng)于考同一個(gè)知識點(diǎn)，都是選哪個(gè)流動性好的？
是不是Equity hedge Strategies都是防御型策略,Event-driven Strategies都屬于主動性策略
不含權(quán)債券都呈現(xiàn)凸性，也就是都漲多跌少，但callable bond是負(fù)凸性，因?yàn)樗鼘Πl(fā)行人有利，漲少跌多，因此價(jià)格也更低一些，對于putable bond相比于不含權(quán)債券凸性更小一些，因?yàn)樗欣诔?
請問老師表格單獨(dú)列的兩列沒看懂，比如第三題在算累計(jì)折舊費(fèi)用時(shí)為什么不用3099-2846，而用1176-906，為什么這兩個(gè)方法算出來折舊費(fèi)不一樣呢
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