金程問(wèn)答
這里的r’不是年化的了吧？且年化名義收益率是否=HPR 除以 200/365？
老師你這個(gè)那個(gè)額額額，能不能想好再說(shuō)出來(lái)？這個(gè)思路完全跟不住
可以解釋一下為什么forward的underlying是MRR。然后Future的Underlying又是-MRR嗎？等于Future的underlying是bond price？
所以分發(fā)股利會(huì)先影響留存收益，使其減少，然后asset也減少，NI怎么變
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益下降，在相同回報(bào)的交易過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)收益上升，即人們要承受更多的風(fēng)險(xiǎn)獲取收益。所以選擇離開(kāi)這個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)．請(qǐng)問(wèn)這樣理解對(duì)嗎？
不是說(shuō)這個(gè)客戶(hù)想跟portfolio一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承受嗎，那他想把自己的資產(chǎn)at risk，所以不應(yīng)該選一個(gè)沒(méi)有risk的投資嗎
第三問(wèn)，PPE為什么不能從折舊攤銷(xiāo)里預(yù)測(cè)出來(lái)？
公式記不下來(lái)的話(huà)，有沒(méi)有比較好理解記憶的方法呢？比如“x的方差越小，代表x取值越集中，得出來(lái)的估計(jì)值就越不準(zhǔn)，區(qū)間就越大。”(亂說(shuō)的，說(shuō)錯(cuò)了老師莫怪)
老師能講解一下這道題嗎
還有這個(gè)protectivce
按照這個(gè)公式,S1 不就是 3 年期債券的 par rate 嗎? 不用在計(jì)算 C/PAR 了吧...參考之前老師推導(dǎo)的 par rate → spot rate對(duì)吧?
題目說(shuō)DTL估計(jì)2014會(huì)反轉(zhuǎn)，這個(gè)不是說(shuō)明要轉(zhuǎn)回去了不用再算負(fù)債了嗎？為什么還要考慮這30000？
不太懂這個(gè)期權(quán)價(jià)值，不是高了5.84元嗎？那call多出來(lái)的5.84可以看作時(shí)間價(jià)值，那put的是什么意思
老師這里為什么不用公式Ly=（n+1)*y/100 eg第二題The second quintile 就是101*40%=40.4 就是第40個(gè)數(shù)？
這里的 Yield curve 是泛指所有所有收益率曲線(xiàn),還是只是針對(duì) YTM?如果針對(duì) YTM,那么是不是要鎖定一個(gè)債券來(lái)說(shuō)啊?
程寶問(wèn)答
