一個投資者為什麼可以有三條無差異曲線？ E(R)=U+1/2*A*Variance。
這里老師說 yield curve是利率曲線,應(yīng)該是收益率曲線吧,在債券里面,債券的利率是指 coupon 吧
折扣率會低估投資者實際的回報率,低估發(fā)行方實際承擔(dān)的融資成本,這個怎么理解
這里說的浮動利率的 discount rate 其實使用要求回報率作的折現(xiàn)率對嗎? 那么在浮動利率中,如果是按照公允價值定的債券價格,債券的收益率 Yield 就等于要求回報率是吧
BPVHR是什么的全稱，basic point value然后HR是什么？怎么就是期貨份數(shù)了嗎
老師 limited partner沒有投票權(quán)是因為他不是公司嗎？那general partner也沒有投票權(quán)嗎
老師，為什么不可以是bull spread 呢
老師，為什么說short straddle 有negtive gammar，和positive theta、negative vega呢，想不明白
我還是沒太懂，0時刻定1時刻價值為32.5，0.25時刻定1時刻價值為27.5？那求剩下九個月的價值為什么要將32.5折9個月減27.5折九個月？我有點沒太懂這個原理
我還是沒懂，這個美式看跌期權(quán)，不是簽訂的執(zhí)行價格越低越賺錢嗎？期末可以以這個價格買入，本題標(biāo)的價值高于執(zhí)行價不是應(yīng)該行權(quán)嗎？
所以B是附注披露，C是審計披露
沒懂為什么不是c
老師我想問fix-receiver是在MTM上漲（市場利率）時獲得gain嗎？這個gain來自于根據(jù)市場利率定的錢變多了所以獲利更多？有點懵，總是記不清
這個計算題目歷史上考過嗎？感覺算這個要花10分鐘，還容易算錯
第四題的計算公式是不是錯了，少乘了一個2？
程寶問答
金程問答