金程問(wèn)答
這里公司 3 年期的另一只債券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)該不等于 5 年期的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)吧?這里要表達(dá)的意思是盡可能找 5 年期(與目標(biāo)債券相同期限的),否則 3 年期雖然期限不同也可以使用是這樣嗎?
存貨減值，那cogs會(huì)增加嗎，是減值算到cogs嗎
羅伊第一比率越大越好嗎？其中自己求的R是用獲利除以自有資金？
第三問(wèn)，rf是三個(gè)月的年化利率，合約是90天，答案計(jì)算為什么只乘了三個(gè)月的此方
股利支付不用減去嗎
怎么能用算出的61330調(diào)整成b選項(xiàng)啊，應(yīng)該乘什么
老師，這道題可以理解為：利率上升，麥考利久期下降，所以價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)減小嗎？
這道題可以直接將55除以4得13.75，然后將27除以13.75取整得到答案嗎
如何確定這個(gè)單尾在右邊而不是左邊？
老師，講義中的這道例題 1號(hào)dealer：JPY/USD, 2號(hào)dealer：CAD/USD, 3號(hào)dealer：JPY/CAD， 如果我選擇的是用12號(hào)來(lái)VS 3號(hào)，那我看是否有arbitrage時(shí)用的報(bào)價(jià)就是JPY/CAD， 我的問(wèn)題是：此時(shí)我要算我具體能得到多少arbitrage，我的路徑必須是從JPY/CAD報(bào)價(jià)中的分子貨幣JPY走嗎（也就是開(kāi)始時(shí)我需要買入1個(gè)JPY）？我不能從報(bào)價(jià)中的分母貨幣CAD走嗎（第一步變成買入1個(gè)CAD）？換句話說(shuō)：此時(shí)的arbitrage都是針對(duì)分子貨幣的？
老師，這道題可以用金融計(jì)算器算嗎？
這題C選項(xiàng)怎么理解均值和標(biāo)準(zhǔn)差之間沒(méi)有一致關(guān)系？
老師，C選項(xiàng)沒(méi)懂，視頻里講的是含權(quán)價(jià)格應(yīng)該是下降的，但英文解釋是隨著借貸成本的下降，含權(quán)價(jià)格上升，怎么理解？
老師，這道題考查asset class的特征要求，答案中說(shuō)real estate、PE、commodity在一個(gè)asset class里不符合homogeneous，他們不都是alternative嗎，為什么說(shuō)不符合homogeneous呢
老師，題目哪里可以看出是portfolio是optimal呢，optimal時(shí)the excess return to MCTR=SR課上講到過(guò)嗎
程寶問(wèn)答
