金程問(wèn)答
老師我有兩個(gè)問(wèn)題，第一個(gè)是research expense是只需要在算operating profit的時(shí)候減去還是說(shuō)它本來(lái)就是屬于SG&A的一部分？如果是前者的話，還有哪些費(fèi)用是需要在operating profit的時(shí)候減去的嗎？第二個(gè)問(wèn)題是，Net income和net profit是不是同一個(gè)意思？
老師好，這個(gè)第3題答案是C對(duì)財(cái)報(bào)沒(méi)有影響，但是強(qiáng)化課時(shí)老師講過(guò)，股票價(jià)格升高，期權(quán)價(jià)值升高，expense 升高，NI下降，那么現(xiàn)在股票價(jià)格下降了，期權(quán)價(jià)值應(yīng)該下降吧，expense 應(yīng)該下降吧，NI升高，這是對(duì)I/S 有影響了吧？是我記混了么？
第四題：A 選項(xiàng)和C選項(xiàng)提到的in exchange for a lump sum of money， 是指投資人一次性繳納保費(fèi)吧，不是指保險(xiǎn)公司通過(guò)年金給投保人一大筆錢吧
CFA membership 和chartholder有什么區(qū)別
你好，1、我理解：FRA中的long方是borrower，也是預(yù)計(jì)未來(lái)MRR要漲的一方；未來(lái)到期MRR如果真的漲了，他以原先約定的固定利率借錢，相當(dāng)于會(huì)支付低于MRR的固定利息，所以也叫fixed rate payer。這個(gè)理解是否正確？ 2、我看有提問(wèn)及回答中提到幾次“收浮支固”，根據(jù)1我明白支固（fixed rate payer）的意思，那么“收浮”是什么？這個(gè)應(yīng)該怎么理解，謝謝。
Event-driven Strategies 這個(gè)是指某種策略類型叫- 事件驅(qū)動(dòng)策略對(duì)吧?Types of Event-driven Strategies的意思是常見的事件驅(qū)動(dòng)策略?
Q3, 請(qǐng)問(wèn)價(jià)格加權(quán)的具體實(shí)施是什么樣的？為什么stock split會(huì)影響權(quán)重呢？能不能舉例說(shuō)明？謝謝
講義上的幾何平均值并沒(méi)有減一，但是老師寫的板書里面是有減一，有什么區(qū)別嗎，是不是講義上的幾何平均值是數(shù)學(xué)總結(jié)，板書是應(yīng)用到了平均收益率里面了
高估和低于預(yù)期等價(jià)嗎? 比如預(yù)估 100,現(xiàn)價(jià) 120,是高估了吧?但是是低于預(yù)期嗎?不是高于預(yù)期了嗎?
這里為什么不是單利，而是復(fù)利計(jì)算
這里不是很明白,1. 對(duì)沖基金的投資組合中包含有大量的衍生品工具.是指對(duì)沖基金的標(biāo)的資產(chǎn)有股票、債券及衍生品都可以嗎? 2. 對(duì)沖基金有大量的衍生品,所以杠桿很高,博取高收益.. 這個(gè)在衍生品一章好像沒(méi)說(shuō)吧...在衍生品中,只有期貨是高杠桿,其他的衍生品好像并沒(méi)有高杠桿一說(shuō)吧,何來(lái)博取高收益呢
圖中表格的change我理解就是當(dāng)年新增的設(shè)備，這個(gè)思路錯(cuò)在哪里？
大宗商品為什么是用于對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)呢? 之前說(shuō)過(guò)大宗商品的收益其實(shí)是不高的,所以沒(méi)有投機(jī)一說(shuō)吧?另外相關(guān)性低,為什么不能說(shuō)是分散風(fēng)險(xiǎn),而是要說(shuō)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好 這里ppe不用管是因?yàn)?.他是固定資產(chǎn) 屬于CFI 2.并且沒(méi)有涉及G/L 嗎
老師好，第一小問(wèn)計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為什么分母standard error不用除以根號(hào)n？什么情況下分母是s/根號(hào)n？謝謝
程寶問(wèn)答
