金程問(wèn)答
Accelerated sinking fund provision基礎(chǔ)班哪里講過(guò)，麻煩講義拍下，謝謝
不是說(shuō)correlation越大越?jīng)]有分散風(fēng)險(xiǎn)的效益嗎，所以least amount of risk reduction不就是correlation最大嗎，那為什么不是asset2和asset3（-1的線(xiàn)性關(guān)系）？？1和2的線(xiàn)性關(guān)系從畫(huà)圖上看很小啊，2和3是相反的交叉的。老師解釋一下怎么理解這道題??？？
您好，我想問(wèn)一下Reading37 Example2這一題，為什么bond price是107.1401？謝謝
emaxple3 的askprice 有微小差異 老師說(shuō)基本上一樣 但實(shí)際上還是差了0.002 什么時(shí)候可以忽略這種差異 認(rèn)為不可三角套利？
market-capitalization-weighted 和 price weighted計(jì)算收益率的方法是一樣的是嗎？
請(qǐng)問(wèn)一下，原版書(shū)reading35，課后題，第24題答案里D1 為什么是2.18？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師能不能用中文幫我梳理一下這三道題，我實(shí)在是有點(diǎn)不明白，能幫我畫(huà)個(gè)圖最好了，謝謝老師
可否具體描述下這題A和B為什么錯(cuò)了，判斷依據(jù)是什么呢。
這是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，為什么選C
您好，請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)后第28題binomial tree t1時(shí)刻開(kāi)始怎么變化的呢？
N!=(N-I)!*N 這個(gè)公式 視頻里引申了別的 講太快 沒(méi)聽(tīng)懂
這位老師是不是害怕講計(jì)算啊，每次遇到計(jì)算就跳過(guò)去lol
40：18， 相較于long put，實(shí)務(wù)中更多用short call對(duì)沖stock風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榭梢悦科谑盏狡跈?quán)費(fèi)。但是如果股票價(jià)格深跌，跌穿了short call的執(zhí)行價(jià)格，long call的一方就會(huì)放棄執(zhí)行該期權(quán)。這樣的情況下如何對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢？
你好，關(guān)于TSS=SSE+RSS，可能出于預(yù)測(cè)值，真實(shí)值，及均值他們之間距離差有正有負(fù) 所以采取了距離平方后求和，但是從圖形中線(xiàn)段分布，可以顯然看出來(lái)，他們平方后這個(gè)等式就不成立了（圖形上，是不需要平方，就可以得出這個(gè)等式），那該怎么去理解呢?，原本不要平方，這個(gè)等式不就成立了嗎?
第六題解題思路是什么
程寶問(wèn)答
