課后題105頁第18、19題，關(guān)于volatility assumption和value stock option相關(guān)的都不太懂，compensation expense也不懂
為什么利率下降就會出現(xiàn)contraction risk
2×5的swaption，是說2如果代表月，5代表年，就是到62個月結(jié)束，如果都是年，就是到60個月的時候結(jié)束？
第14題，我仔細(xì)計算很多遍發(fā)現(xiàn)沒有答案。并且步驟和答案一樣。這個題答案錯了吧？ 原理是這個原理，只是沒有正確答案
老師你好，45的C選項(xiàng)不懂，從哪里看得出他勤勉盡責(zé)？
請問在視頻里老師說lessor的FL分為CFO和CFF是不是說反了 是lessee吧。 在25:40
10題. BSM MODEL的假設(shè)是price對數(shù)分布，return正態(tài)分布嗎？
老師好 第六題 答案是b 但答案解析里計算出的數(shù)值是a？ 印錯了嗎
Reading 16 T27 1070-490 不是asset-liability嗎 差額不應(yīng)該是equity嗎？為什么是license呢
這個題算出來discount rate等于百分之2.36之后不是還要減去libor嗎，可是那樣就沒有選項(xiàng)了
請問老師第四題 的題干有些看不懂，為什么他的期末值為900，期初值為1000？
為什么美元下跌，大宗商品的價格一般下跌？
7，R54 21 approximate mod.D=mod.D嗎
剛剛題目不是說PCP要求提供的信息，我們是可以提供的。怎么現(xiàn)在又說不可以呢？
請問金融計算器上在計算NPV的時候，C01，C02...代表什么？
程寶問答
金程問答