金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
卡方分布是表示k個(gè)相互獨(dú)立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個(gè)卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來(lái)估測(cè)總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會(huì)接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個(gè)問(wèn)題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價(jià)得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫(xiě)的，按理說(shuō)我應(yīng)該買(mǎi)期貨，賣(mài)現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無(wú)法判斷買(mǎi)的期貨是誰(shuí)的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣(mài)肯定賣(mài)后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說(shuō)BPQ和LBQ是單尾檢驗(yàn)？我覺(jué)得它這個(gè)單尾想表示的意思和F檢驗(yàn)相類似，并不是實(shí)際意義上的單尾，只是因?yàn)樗膕tatistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個(gè)類單尾檢驗(yàn)對(duì)嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們?cè)诓楸頃r(shí)取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說(shuō)單因素模型并不會(huì)考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那難道多因素模型會(huì)考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個(gè)F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請(qǐng)問(wèn)單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
期貨合約價(jià)格比預(yù)計(jì)算出的價(jià)格高，然后套利方式是：賣(mài)期貨f0，然后買(mǎi)現(xiàn)貨S0.問(wèn)題： 都知道價(jià)格已經(jīng)定高了，怎么賣(mài)期貨？怎么低買(mǎi)高賣(mài)期貨，這么高的價(jià)格能有人買(mǎi)？ 就算買(mǎi)現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來(lái)的錢(qián)買(mǎi)？直接買(mǎi)不行嗎 如果借s0錢(qián)來(lái)買(mǎi)，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時(shí)候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時(shí)刻（發(fā)行時(shí)）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時(shí)候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說(shuō)的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時(shí)刻，看一下兩者到底差多少錢(qián)，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價(jià)值對(duì)么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價(jià)值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時(shí)間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢(qián)么？另外s的價(jià)格是一直不變的么？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)負(fù)數(shù)的查表，比如N(0.0228)通過(guò)查表得出來(lái)的數(shù)是50.8%，那么N(-0.0228)使用1-50.8％=49.2%得出，還是用1-0.0028=0.9772，然后用N(0.9772)查表得出83.4%
請(qǐng)問(wèn)σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標(biāo)準(zhǔn)差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開(kāi)根號(hào)？難道這兩個(gè)是不同的概念？
為什么回歸檢驗(yàn)時(shí)，R平方的計(jì)算式ESS/TSS 不考慮自由度？另外，Adjusted R平方 是否可以不用 1-[(SSR/n-1)/(TSS/n-1)], 而用 [(ESS/k)/(TSS/n-1)]? 謝謝
為什么計(jì)算器輸入N=6時(shí) 結(jié)果顯示 error 5 而不輸N時(shí) 則可計(jì)算出正確結(jié)果？
老師，BSM模型中，N（D1）和N（-D1）的關(guān)系是啥來(lái)，是相加等于1么？忘了。。謝謝
p1, p2是什么意思，求第n期就是p1=p2=n, 期間》=2怎么按
標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N這里，我記得在哪有說(shuō)過(guò)，涉及到樣本均值的，都要用N-1嗎？
老師，put的定價(jià)公式是k.(e^-rt)*N(d2)-SN(d1)嘛 這里的N(d2)指的是？
程寶問(wèn)答
