全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
1、什么是bond insurance ，為什么bond insurance可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，整個(gè)流程是什么？不明白信用風(fēng)險(xiǎn)和債券有什么關(guān)系，債券不是屬于市場風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2、什么是ABS？ 3
在這里老師是口誤還是？正在講信用風(fēng)險(xiǎn)的EC，銀行自己計(jì)算的，怎么突然和操作風(fēng)險(xiǎn)的Basil監(jiān)管比較？還是我理解岔了？信用風(fēng)險(xiǎn)，沒有監(jiān)管資本金么？
為什么在第一節(jié)沒有講信用風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。
為什么在第一節(jié)沒有講信用風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)分類？但是這節(jié)的考題里卻是判斷哪些是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的正確描述。
老師您好，請您再解釋一下信用風(fēng)險(xiǎn)的第二種，信用利差風(fēng)險(xiǎn)…到底是指什么意思？謝謝! 可以的話可以舉一個(gè)通俗一點(diǎn)的例子。
請問為什么在債券中嵌入一個(gè)option，會導(dǎo)致“看跌期權(quán)對投資者有利會縮小信用利差(相反，看漲期權(quán)對發(fā)行人有利會導(dǎo)致較寬的信用利差)”？
Basel III?中對于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用評估風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎？
老師，A把信用貸款收回來，用來投資，為什么不對呢
為什么負(fù)的收益不需要考慮進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口
pro- cycle credit enhancement就是信用增值和市場情況反向變化的意思嗎？？
賣cds保護(hù)不是收保費(fèi)么，為什么面臨信用風(fēng)險(xiǎn)啊
信用百題24題答案看不懂，哪里來的呢？
請問為信用風(fēng)險(xiǎn)里面為什么會包括settlement risk（結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)）呢？
老師，哪些產(chǎn)品會是trading book里面的信用敏感產(chǎn)品呢？能否舉例說明
請問為什么壓力情況下不會影響交易對手信用質(zhì)量
程寶問答
金程問答