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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里多重共線性和序列自相關(guān)有些混淆，請問如何區(qū)分？另外，多重共線性當(dāng)中，t檢驗不顯著，f檢驗顯著不是很明白。麻煩老師解答，謝謝
上課的時候說t檢驗fail f檢驗pass會被看做多重共線性嗎 那為什么t值很小 r2大也行 t值小的話不是t檢驗會pass嗎？
2018新版練習(xí)冊， 第258道題答案是否算錯了。最后一步?jīng)]有開根號算出F2，3， 因為這個遠(yuǎn)期只有一年。我指的是練習(xí)冊的解答部分
這題如果用連續(xù)復(fù)利計算，f13等于11.25%，B選項也是對的。遇到這種題目怎么選擇用一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利？
老師，基礎(chǔ)班的習(xí)題，F-statistic不是應(yīng)該等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78嗎？算不出來67.15？后面那個critical沒給清楚條件也求不出來吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請問現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價值V, 下表都是A...期貨下表是F這個好理解, 那請問A代表什么縮寫的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風(fēng)險利率嗎？還是r、f兩個變量的乘積？兩個變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
為什么B選項查p= 0.005, n=1的值是63點多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價公式中，N（d2）是風(fēng)險中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
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