金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問(wèn)一下，這里的N為什么不乘以12呢
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)指數(shù)n用計(jì)算器求的步驟是？
為什么題目里沒(méi)有提到n就默認(rèn)等于1？
老師這道題用方法3 為什么N不是10.5？
可以請(qǐng)問(wèn)一下N（d2）的幾何含義嗎
不懂為什么要乘以根號(hào)7 7算是N嗎？
為何多元線性回歸的自由度是n-2？
請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候需要 S/n 什么時(shí)候不用？
這里分布的表達(dá)式，方差為什么要除以N?
這里老師說(shuō)的是一單位期貨價(jià)格的變化記為△F，期貨價(jià)格不是在期初簽訂期貨合約的時(shí)候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價(jià)格為什么后面還會(huì)有變化
請(qǐng)問(wèn)老師看懂了過(guò)程但是還是沒(méi)看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來(lái)價(jià)格 也就是我在t時(shí)刻可以收到F0，后者不是在t時(shí)刻這個(gè)合約的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個(gè)價(jià)格是不是在0時(shí)刻的時(shí)候簽訂了一個(gè)short期貨合同里訂的價(jià)格呀，還是資產(chǎn)在T時(shí)刻的市場(chǎng)價(jià)格？如果是后者，怎么理解“買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)期”中的賣(mài)期貨（沒(méi)有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來(lái)的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來(lái)是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰(shuí)比較呢？
既然F統(tǒng)計(jì)量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對(duì)單個(gè)x的計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
程寶問(wèn)答
