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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
第二道防線不是應(yīng)該是獨立的風險管理單元嗎？為什么這里是特指的操作風險管理單元還是對的？
請問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計算操作風險和信用風險，用10天99%計算市場風險，這里的1年和10天是window還是horizon？
老師，這道題還要再乘以90 這種操作以前沒見過呢，而且標準差一直都用百分比的形式的呢，麻煩老師再科普下 謝謝
操作風險的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？這個公式在基礎(chǔ)課上好像沒有講過？為什么還要減去EL？計算其他VaR值的時候都沒有要減啊
老師，麻煩演示一下這個公式用計算器怎么操作？是一個個數(shù)字在計算器按出來后再乘除，還是有快捷的方式？謝謝
請問新的計算器到手，調(diào)整小數(shù)點位數(shù)和計算模式（從左到右計算改為邏輯計算）分別怎么操作???，除了這兩個需要調(diào)整，還有其他的嗎，謝謝
老師，198題為什么選項一是對的，操作風險明明不包括reputation和strategic risk，題目是出的不嚴謹吧
操作百題79，B選項投資自己的commonshare，不是要使用自己的equity嗎，這樣不就是左手倒右手，沒有增加額外的CET1啊
基礎(chǔ)班的老師說對于國債 我們可以買入on the run 賣出off the run 但是前者流動性好于后者 怎么能獲得流動性溢價呢 應(yīng)該是相反操作呀
第Ⅲ項： 評估各業(yè)務(wù)條線操作風險是由各業(yè)務(wù)條線去負責的，如果第二防線去做這事情，都會導(dǎo)致重復(fù)工作。 是這樣理解嗎？
巴塞爾3是否要求市場、信用和操作風險資本計量必須用標準法，我怎么在一些題里看到信用風險和市場風險仍然允許用內(nèi)模法。
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場風險的VaR嗎？計算SCR不需要把投資風險，承保風險，操作風險加總得到分母嗎？
buy put options on index, sell put option on individual. 是不是反過來操作一樣是成立的？即買入指數(shù)看漲期權(quán)和賣出指數(shù)個股的看漲期權(quán)？
老師我記得一級說過操作風險不包括戰(zhàn)略和名譽風險的，這題是不是按老的說法判斷的？如果真的考到怎么區(qū)分？
老師，操作百題第10題答案中l(wèi)oss為11000的probability怎么算？ 是一次1000，一次10000，頻率是兩次。 0.6乘0.3乘0.2嗎
程寶問答
金程問答