金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)回報(bào)相對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率導(dǎo)致S>F？
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對(duì)的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個(gè)小錯(cuò)誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個(gè)季度的，四次方的話就是一年的了
對(duì)CIP公式表達(dá)的含義有點(diǎn)迷糊。這里的F是forward exchange rate對(duì)么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類(lèi)檢驗(yàn)（t檢驗(yàn) z檢驗(yàn) p值檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn)）都有一個(gè)共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗(yàn)結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，不拒絕？
老師，19題這樣做可以嗎？先算當(dāng)n=30的二項(xiàng)分布概率是1.48%，又因?yàn)榉恼龖B(tài)分布，所以n=30時(shí)均值、中位數(shù)、眾數(shù)三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對(duì)的。
老師你是不是沒(méi)有仔細(xì)看我的問(wèn)題？你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)、標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，但這里的4%已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)誤了，為啥還要除以根號(hào)n？
你好，講義這里63頁(yè)。老師說(shuō)非拒絕域等于置信區(qū)間，這里表示為N。那為什么大N置信區(qū)間這么少呢？另外T的含義是什么？
為什么算利息再投資時(shí)N用30呢？不是從第一年末才有第一筆，才能去再投資，那么為什么N不是29呢？
老師好，這里單利的表達(dá)式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當(dāng)n=2時(shí)，不是單利（2.1）比復(fù)利（1.1025）大了么？
老師好，這里用T檢驗(yàn)，講義上的公式分母有個(gè)根號(hào)N。確認(rèn)下，因?yàn)轭}目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號(hào)N了，是嗎
為什么這地方求出來(lái)N之后，解釋為N為兩千就是買(mǎi)入2000份股票，而不是買(mǎi)入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
這道題老師說(shuō)通常N（d1)大于N（d2)，所以沒(méi)有計(jì)算d1d2直接帶進(jìn)去，這個(gè)是確定的嗎？考試的時(shí)候這個(gè)不需要計(jì)算嗎？
程寶問(wèn)答
