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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
84題x，y的收益率應(yīng)該是n-1天的，為啥公式里用n天的數(shù)值
老師請問一下，N（d1）和N（d2）分別是代表哪幾塊面積的概率呢？
此題沒給表，求出d1和d2后怎么得出的N(d1)和N(d2)?
關(guān)于自由度，有的時候是N-1,有的時候是N-2，到底是什么意思呀，怎么理解？
老師，用國債期貨對沖利率風(fēng)險這地方總是想不明白。如果為了對沖持有債券（久期為m年）的利率風(fēng)險，做空國債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請看 第二張圖 公式中我理解中認(rèn)為大寫N為總體數(shù)據(jù)量，小寫N為樣本數(shù)據(jù)量；同時小寫的n在大學(xué)統(tǒng)計學(xué)中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫的N在大學(xué)統(tǒng)計學(xué)中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問：第一張圖第一行小寫的n為什么說是總體數(shù)據(jù)量呢？
老師71這題的計算思路是怎樣的 我沒看懂為什么要進行這樣的操作
老師，請問這道題的BCD分別對應(yīng)操作風(fēng)險的哪一類？
操作風(fēng)險是一年持有期，99.9%的置信水平，那其他風(fēng)險呢
請問A項說外包不能緩釋操作風(fēng)險，那什么時候才會做外包呢
為什么違約概率還要多一步類似折現(xiàn)的操作，除以自己的YTM呢？
Financial position risk 這不是融資風(fēng)險嗎 沒有嗎 為什么會有操作風(fēng)險
老師好，操作百題67，assuming no regulatory add-ons have been imposed,這句話怎么理解？
老師 能解釋一下操作風(fēng)險中的availablity bias和anchoring bias嗎
請解釋一下CDO和CDS這兩種產(chǎn)品的含義、如何操作以及區(qū)別？
程寶問答
金程問答