這道題里，為什么五年累積違約概率不等于1-exp(-入*5）呢。后者算出來是5.35%，跟6.2%不相等。
這道題計算組合西格瑪?shù)臅r候，為什么沒有考慮權(quán)重呢，不是應(yīng)該乘以歐密格么？
壓力VAR和普通VAR都要求正態(tài)分布嗎
為什么折現(xiàn)的時候不算時間？
老師，這里的U d是不是可以用上面股價上漲的94.824/80來算啊
老師，BSM使用的是恒定不變的歷史波動率，那之前不是說隱含波動率不是由bsm推導(dǎo)出來的嗎？那到底bsm的波動率是什么波動率呢？
這樣理解對嗎？
什么叫factor hedging??？哪里講過
1.為什么不能直接用（320-280）/280？2.就算是對數(shù)收益率，課件哪個環(huán)節(jié)講了還要用1/t？
麻煩老師講解一下這道題，謝謝
這題我錯兩遍了，花圈的這兩個價格我始終弄不明白
老師好，這道題能麻煩講解一下么
請問什么是條件正態(tài)分布
老師能講一講這一道題目嗎
老師這個題目怎么做
程寶問答
金程問答