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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
押題視頻的梁老師, 在網(wǎng)課中說, futures的value就是Ft-F0. 問題1: 這個(gè)為什么是這樣子呢? 不是說, futures value每天都是歸零的么? 問題2: 而且, Ft是pricing的定價(jià)結(jié)果, 相減得出的也是一個(gè)終值(未來值), 怎么能說是在t時(shí)刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請問在使用Delta-Gamma方法時(shí)，關(guān)于二階項(xiàng)的正負(fù)號您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險(xiǎn)來判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習(xí)題集195題，不明白答案里SD5-days的計(jì)算是什么意思？ 199題，不會求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠(yuǎn)回歸方程，為什么用R方計(jì)算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請老師幫忙解答，謝謝！
老師，請問百題的這個(gè)題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項(xiàng)那個(gè)答案n - 2也有疑問，因?yàn)镾ER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個(gè)題的解答是怎樣的？
老師，這頁P(yáng)PT里提到如果第N項(xiàng)資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項(xiàng)到第n-1項(xiàng)的均值和方差 而第一個(gè)式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯(cuò)了？
N（d1）在at the money的時(shí)候等于1/2，N（d1）=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看，d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時(shí)N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個(gè)月后即9月份（期貨到期日），進(jìn)而計(jì)算N，為什么計(jì)算N的公式不是用6月份的duration？
第四門講義第164頁，這一題，VaRs為什么計(jì)算的時(shí)候股價(jià)直接乘以N倍標(biāo)準(zhǔn)差，不是要用均值減去N倍標(biāo)準(zhǔn)差以后取絕對值嗎？
百題中有一道hedge accounting的，說使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價(jià)格-n年價(jià)格），為啥和這個(gè)不一樣？
老師，如果要用計(jì)算器算一組數(shù)據(jù)的均值方差，就是那個(gè)7上面的data 可以，就是這個(gè)n怎么設(shè)呢，我明明輸進(jìn)去5個(gè)x的值，上面n還是7
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說法這里N應(yīng)該是6
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問： 標(biāo)準(zhǔn)誤的公式，就是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，是不需要n大于等于30這個(gè)前提的嗎？這道題中的n=25?。?
請問老師正式考試的時(shí)候真的會考N(d1) N(d2)的計(jì)算方面么，我記得強(qiáng)化班老師講說d1和d2題目都是會給出的
程寶問答
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