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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
沒有明白為什么最后一期的時(shí)候D=T，前面的現(xiàn)金流就不算了嗎
最后一步-D*delta Y+1/2*C*(delta Y)^2，D前面的負(fù)號不用考慮嗎，算上負(fù)號的話算出來一直是-11.56%
第405題，為什么選擇A選項(xiàng)。 D選項(xiàng)，IRB方法不是計(jì)算credit capital的時(shí)候，不是考慮了EL嗎，為什么D這個(gè)說法是對的
關(guān)于D選項(xiàng)原話是這樣的：“At the same time, the correlations decreased for CDOs of investment grade bonds.
精 老師，雖然選對了選項(xiàng)，但是a b d不是很理解，麻煩老師解釋下。怎么看出來沒有trend，為什么5的季節(jié)因素會大于12，還有d選項(xiàng)
老師，這個(gè)題給的公式等于-d2，那為什么題目中還說distance to default是那個(gè)式子呢？distance to default不是等于d2嗎？這樣寫不完全搞反了
老師你好，在考試中，會提供正態(tài)分布表？這種如在考試中是會直接給出N(d1）,還是會給出分布表讓我們自己算出d1去查表呢？
最后這道例題的C和D答案改一改，C：if the number of exception is less than 2,we would reject the hypothesis
模擬二第68題，分紅是離散的情況下，D1和D2的公示是怎樣的？連續(xù)的情況下是減去分紅率，離散的情況下完全沒有思路。
有個(gè)問題，邊際違約概率是不是就是聯(lián)合違約概率，然后例如第二年的邊際違約概率=(1-d1)d2
沒看懂。左邊我寫的d2的公式，分子是V/ke的-rt次方。rf下降，那-rt的r下降，-rt不就上升嗎？為什么對N（-d2）無影響
根據(jù)課件上例題來看是-N（d1）=1-N（d1）為什么這道題是直接取負(fù)數(shù)呢 還是我對這道題的計(jì)算有誤 請老師幫忙看看
請問下為啥不能先計(jì)算u和d呢，再計(jì)算p呢，但是這個(gè)題u乘以d也不等于1。因?yàn)橐话惴磻?yīng)會首先想到公式。
為什么期權(quán)價(jià)格的公式是max（s0d-k）呀
老師，為什么說D選項(xiàng)的誤差項(xiàng)是無關(guān)的呢？
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