VaR（dy）是什么意思
老師能解釋一下local valuation和full valuation分別是什么嗎 感謝！
老師能解釋下題干然后畫個(gè)圖嗎，這幾個(gè)價(jià)格和時(shí)間點(diǎn)還有coupon支付時(shí)間有點(diǎn)暈
97%VaR=10million是什么意思？是在3%的概率損失10million么
老師，怎么理解老師說的：在95%置信水平下，損失都是在-46的右邊，這個(gè)是怎么得來的。即怎么通過損失排序，然后按概率計(jì)算損失在哪邊
期貨期權(quán)的上漲因子是u嗎？
為什麼daily volatility 3.36%可以直接乘250根去做年化？ 不是只有Variance才可以這樣算嗎？
這一題解釋不太明白，能解釋一下嗎
利率上升 久期和凸性會(huì)有什么變化可以詳細(xì)解釋一下嗎？
wcdr的公式是什么？可以解釋一下公式的意思嗎？
老師這個(gè)題目怎么做
累積違約率不都是用hazard rate來算的么？這里不就是3%=朗母達(dá)。1-e^-(lanmda*2)不是累積2年的違約率么？用這個(gè)值乘以10million為什么不對(duì)呢
time varying怎么理解，是1天內(nèi)都在變，時(shí)時(shí)刻刻再變，還是至少以1天為單位，能用GARCH這個(gè)模型
第48題，A選項(xiàng)那不是用壓力測(cè)試來補(bǔ)充，是用ES來填補(bǔ)的吧？D選項(xiàng)很對(duì)啊，就是因?yàn)閂AR考慮不到一些特殊情景，所以用壓力測(cè)試，并且配套有壓力vaR之類的
如果想問真實(shí)VAR跟linear VAR的關(guān)系該怎么個(gè)問法呢？這題我就理解成比較切線跟真實(shí)的關(guān)系了（類似久期估計(jì)價(jià)格與真實(shí)價(jià)格）
程寶問答
金程問答