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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
P116， 117， （1）假設在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現在1100和1080都折現到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當前遠期的價值對么？另外根據上述公式，因為s是不變的，當隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
金融產品與市場百題 15題還有10次coupon沒付，折現到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現到最初n等于7 這倆哪個錯了？
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請問紅圈的是標準誤,還是黃圈的是標準誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設檢驗或分布題目的時候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標準差/n，后面寫的服從標準正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說分母是樣本標準差/n時，服從的是t分布。前后矛盾？？
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導過程嗎
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權bsm公式中，N(-d2)表示風險中性概率，這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師，這個第二題，視頻說用Sx這個數，但是我看答案里面，是根據第一個問題的方差再乘以n/(n-1)，應該不是直接用Sx這個答案吧？
請問第48題，n減少，I II類錯誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因為n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個資產，前面的一籃子資產都不賠付，那么和購買以第n個資產為標的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請問計算t統(tǒng)計量的時候，分母為什么不是s/根號n，而是西格瑪/根號n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計量公式中用的是無偏標準差S吧
這個查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對 N（0.2134）這個對應的是-0.795 還是41.68% 然后這個N（0.0228）對應的是-2 還是49.20%
程寶問答
金程問答
