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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
用0.7323和0.7350對比，所以就是F >S0*e^rt,這個理論價格，是cash & carry,所以借美金，買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師，我一共兩個問題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價格下跌，期貨價格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉儲成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎(chǔ)班講的是一般來講市場都是contango的呀
1）FRA求payoff/用的公式是圖一嗎，為什么好多題都只有分子部分利息差呀n2）這個題第二部是什么n3）折現(xiàn)不應(yīng)該用e么，
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個公式中的r，應(yīng)該用無風(fēng)險利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師一般這種題里的 d1 和 d2考試會直接給你嗎，還是說要自己求啊，感覺求的過程好漫長啊，還有會直接給N(d1)和N(d2)嗎
梁老師講的是N=20.5，這樣算出來四月1號的clean price 是1138.12，不是答案1137.17。是不是N只能取整數(shù)？圖片上應(yīng)該是正確的計算方法吧？到底哪個方法對呢？
BS模型下，風(fēng)險中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對沖比率是delta所以對沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
老師，第八題的第二個零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流??？n不是等于1嗎？
老師，那個TREASURY INSTRUMENTS 的example，從2015.7.1到2005.7.1，這個期間的付利次數(shù)N才等于21吧，如果要計算2005.1.1的PV，那N應(yīng)該等于22才算合理。還是說題目中的2005.4.1是bond存入的日期？
第二章講義標(biāo)準誤是s/根號n 這里是西格瑪/根號n 這兩個不一樣吧一個是樣本方差另一個是總體方差
樣本中n如何理解，比如總體方差1000，樣本方差n=50,是隨機取50個嗎？，那計算出的樣本均值都是隨機變動的嗎，每次計算的結(jié)果都不一樣嗎？
這里用來查表的自由度是n-k-1是為啥，之前沒有提到，是一般什么時候的檢測，需要用到n-k-1這個自由度？可以請老師系統(tǒng)講一下么？
老師，你好，這道題，我算出d1和d2后，不知道如何得出N（d1）和N（d2），都說查表可以得出，哪里有表？考試的時候會有嗎？沒有的話，怎么辦？
標(biāo)準化的分母不是方差嗎？這里為什么要再除以根號n呢
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