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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里merton模型中計(jì)算d1d2的時(shí)候，為什么要將debt的價(jià)值進(jìn)行折現(xiàn)？BSM期權(quán)定價(jià)公式中也沒有將K執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行折現(xiàn)，這里為什么進(jìn)行了折現(xiàn)？
老師 43題的d選項(xiàng)可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時(shí)間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項(xiàng)的描述讀不太懂
這是投資風(fēng)險(xiǎn)百題的第58題，麻煩老師看一下D選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，D選項(xiàng)和正確答案B的意思應(yīng)該是一致的吧？謝謝
老師您好，請(qǐng)問92題為什么選A?如圖，紅色的表示D+C，那么在y下降時(shí)，D+C的變化相較于actual上升得更少啊，這樣看來應(yīng)該選C?
N（d2）是equity有價(jià)值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無價(jià)值的情況，為什么用1-N（d2）
老師，這是二級(jí)習(xí)題集337題，請(qǐng)問c選項(xiàng)為什么是對(duì)的?d選項(xiàng)中unsmoothing不是實(shí)際sigma小于觀測(cè)的sigma嗎？d為什么錯(cuò)誤啊？
押題13題D選項(xiàng)，autocorrelation和mean reversion之和等于1，現(xiàn)在auto大于0.5，意味著均值回歸小于0.5。所以D應(yīng)該是at most50%，我這樣理解對(duì)嗎？
這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細(xì)說明一下c和d。不知道c怎么錯(cuò)的以及個(gè)人認(rèn)為d中0、33也不對(duì)，應(yīng)該是0、65？
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？確實(shí)框架可以借鑒巴塞爾的呀？
這個(gè)題答案算出來的不是499.375嗎。為啥答案選D
操作風(fēng)險(xiǎn)百題84題，D選項(xiàng)是指什么
你好老師 請(qǐng)問為什么d沒有紅利條件下二者等同
29題的D選項(xiàng)是什么意思，為什么是對(duì)的？
老師，163題到底哪個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的呢，是B還是D?
老師，163題到底哪個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的呢，是B還是D?
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