金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動(dòng)就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
老師您好，咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的D問(wèn)，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后給CDS seller付125bps，還剩675bps，這是我的想法，為什么D不正確呢，謝謝
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒(méi)做過(guò)相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
這里merton模型中計(jì)算d1d2的時(shí)候，為什么要將debt的價(jià)值進(jìn)行折現(xiàn)？BSM期權(quán)定價(jià)公式中也沒(méi)有將K執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行折現(xiàn)，這里為什么進(jìn)行了折現(xiàn)？
老師 43題的d選項(xiàng)可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時(shí)間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項(xiàng)的描述讀不太懂
這是投資風(fēng)險(xiǎn)百題的第58題，麻煩老師看一下D選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，D選項(xiàng)和正確答案B的意思應(yīng)該是一致的吧？謝謝
老師您好，請(qǐng)問(wèn)92題為什么選A?如圖，紅色的表示D+C，那么在y下降時(shí)，D+C的變化相較于actual上升得更少啊，這樣看來(lái)應(yīng)該選C?
N（d2）是equity有價(jià)值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無(wú)價(jià)值的情況，為什么用1-N（d2）
老師，這是二級(jí)習(xí)題集337題，請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)為什么是對(duì)的?d選項(xiàng)中unsmoothing不是實(shí)際sigma小于觀測(cè)的sigma嗎？d為什么錯(cuò)誤??？
押題13題D選項(xiàng)，autocorrelation和mean reversion之和等于1，現(xiàn)在auto大于0.5，意味著均值回歸小于0.5。所以D應(yīng)該是at most50%，我這樣理解對(duì)嗎？
這題答案解釋的很潦草，麻煩老師詳細(xì)說(shuō)明一下c和d。不知道c怎么錯(cuò)的以及個(gè)人認(rèn)為d中0、33也不對(duì)，應(yīng)該是0、65？
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？確實(shí)框架可以借鑒巴塞爾的呀？
這個(gè)題答案算出來(lái)的不是499.375嗎。為啥答案選D
操作風(fēng)險(xiǎn)百題84題，D選項(xiàng)是指什么
程寶問(wèn)答
