金程問(wèn)答老師好,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣,每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方,因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件,互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時(shí)就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
老師您好,這兩個(gè)題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣,第一個(gè)是n-4,是因?yàn)橛腥齻€(gè)自變量和一個(gè)結(jié)截距,按照這樣的思路,那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛,怎么是n-1嘞,搞不明白了
你好老師,這個(gè)如果用計(jì)算器,每個(gè)值之間需要按什么切換嗎,還是直接按下一個(gè),比如IY=4, 下一個(gè)N是直接按N嗎,最后算不出來(lái)怎么辦
時(shí)間加權(quán)的歷史模擬實(shí)操是怎么做的呢?算出來(lái)的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢,參數(shù)法算var時(shí)也沒(méi)用到n分之一呀關(guān)鍵是
這里n為什么是三十?債券投資三十年,第一年末給到1.8的利息,此1.8給以后再投資,應(yīng)該是第二年末才會(huì)有利息,所以n是不是29?
老師您好,這道題查卡方表的值的自由度都是3,是怎么確認(rèn)的呢?題目中的100個(gè)觀測(cè)值不能作為n來(lái)看嗎?然后卡方檢驗(yàn)的自由度不是n-1嗎?
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎? 2、 最后ppt 給的答案并沒(méi)有求出N,只是把n 的平方作為結(jié)果放在那里了,為啥
請(qǐng)問(wèn)為什么講第一道題的時(shí)候N是21,第二道題成了10了?往上一期推的時(shí)候N到底要不要加1啊,為什么一會(huì)加一會(huì)又不加
residuals不準(zhǔn)確 1).這是怎么影響到t-statistic of the regresión? 2). 我不知道t-statistic of the regresión 是什么?
為什么在非平穩(wěn)的時(shí)間序列里面的,季節(jié)性那里,有這么一個(gè)慣例 有截距項(xiàng),啞變量的個(gè)數(shù)為n-1 沒(méi)有截距項(xiàng)的時(shí)候,啞變量的個(gè)數(shù)為n 呢? 這是怎么來(lái)的?
第16題計(jì)算Dirty price的時(shí)候?yàn)槭裁匆?4的市場(chǎng)利率除以2轉(zhuǎn)換成按半年付息的?直接用(1+%4)的n次方 n=天數(shù)/一年總天數(shù) 不可以嗎?求解
老師好,關(guān)于t檢驗(yàn),多數(shù)情況下t統(tǒng)計(jì)量用的自由度是n-1 ,但我也看到有的地方自由度用的是n-k-1 ,這兩種使用場(chǎng)景有什么區(qū)別呢?
我想問(wèn)一下這道題目里n=100當(dāng)作永續(xù)年金來(lái)算的話,那n=?的時(shí)候是不當(dāng)永續(xù)年金來(lái)算的?這個(gè)界限在哪里?雖然按照普通來(lái)算答案也是選d……
老師您好,我在做題中已經(jīng)求出d1,d2.但是不知道了n(d1)和n(-d1)怎么從正態(tài)分布表中求出來(lái).答案里給的值我都沒(méi)找到
為什么題目的解析最后說(shuō)n沒(méi)有提出,就可以直接不管n?還有不理解為什么每天的標(biāo)準(zhǔn)差是8,然后3天后的標(biāo)準(zhǔn)差就變成8*根號(hào)3?
程寶問(wèn)答