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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
DV01=-△P/△r,△P=-D*P*△r，根據(jù)這兩個(gè)公式不應(yīng)該推出DV01=D*P嗎，但是課堂老師卻說的是還要再乘上0.0001，請問我推導(dǎo)錯(cuò)在哪里啊
DV01=-△P/△r,△P=-D*P*△r，根據(jù)這兩個(gè)公式不應(yīng)該推出DV01=D*P嗎，但是課堂老師卻說的是還要再乘上0.0001，請問我推導(dǎo)錯(cuò)在哪里啊
DV01=-△P/△r,△P=-D*P*△r，根據(jù)這兩個(gè)公式不應(yīng)該推出DV01=D*P嗎，但是課堂老師卻說的是還要再乘上0.0001，請問我推導(dǎo)錯(cuò)在哪里啊
DV01=-△P/△r,△P=-D*P*△r，根據(jù)這兩個(gè)公式不應(yīng)該推出DV01=D*P嗎，但是課堂老師卻說的是還要再乘上0.0001，請問我推導(dǎo)錯(cuò)在哪里啊
D選項(xiàng)，最大化信息比率不應(yīng)該是同時(shí)（Both）增加IC和BR嘛，D選項(xiàng)說的either應(yīng)該不是最大化吧？
老師視頻里的講解為什么第一個(gè)債券的d1和第二個(gè)債券的d1是相等的??？第一個(gè)債券的100是哪來的啊
老師，選項(xiàng)D是錯(cuò)在the loss component serves to offer an incentive for a bank to improve on its operational
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
9題C選項(xiàng)有一個(gè)疑問，mac.d隨著時(shí)間增加，雖然修正=Mac.d/1?y/m，Y也是一個(gè)變量，如果它變大，修正也不一定會(huì)增加吧？老師
老師，d1 、d2是怎么查表的？我查了正態(tài)分布表，0.992對(duì)應(yīng)的是1%，0.851對(duì)應(yīng)的是4%，帶入call的公式，得不到1.35.謝謝
老師好，想問一下D選項(xiàng)要怎么翻譯，什么是variation in X ,還有這道題Y不是股票收益率嗎？但是D選項(xiàng)為什么說是公司收益率呢？
C借固定的時(shí)候是10%，有比較優(yōu)勢。但他借浮動(dòng)的時(shí)候也只需要Livorno+50bps，比D的100bps少，為什么反而老師說是D借浮動(dòng)有優(yōu)勢呢？
用BSM模型算C、P時(shí)，計(jì)算出d1d2一般是四位小數(shù)，需要查正態(tài)表，但是我找到的正太分布表都是兩位小數(shù)的。怎么查？
Answer: A Macaulay duration of zero-coupon bond = maturity = 10 D* = D/(1 + y/m) = 10/(1 + 10%) = 9.09講義里分母是1+y；答案里的y/m是什么意思？ 做題的時(shí)候，分母就用1+ytm對(duì)么？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
程寶問答
金程問答