是不是零息債券的YTM就等于4了（第一個）
KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權(quán)概率，N（d1）代表什么概率？
1.壓力測試，VAR，Expected shortfall，worst case scenario分別有用到historical information嗎？2.壓力測試求VAR值是怎么操作的呢？
如何求unexpected loss呢，可以總結(jié)一下嗎？
stress testing和worst case scenario有什么區(qū)別呢？
B不太嚴(yán)謹(jǐn)吧，朗達與1-朗達，不都是最終因為朗達在變么。所以這個收益率確實是受朗達的影響啊
問題在圖片里面黑色字
為什么不能這么做呢，算出來選C
可以解釋一下第一句話嗎？那個價值是怎么算的呢
老師，可以講一下表述2和3么？謝謝
精 想問一下標(biāo)的資產(chǎn)沒有現(xiàn)金流，這個假設(shè)怎么理解
Stress/Scenario Analysis 為什么會精確呢？他不是具有很強的主觀性嗎？
這題我第一反應(yīng)時short call，往這方面引是不是分析不對？
老師是不是說的不對??？既然DV01因為隨著P的影響而不一定跟D同步，那DD也一樣??？
程寶問答
金程問答