請(qǐng)問老師含權(quán)債久期凸性方法不適用，應(yīng)該用什么方法合適呢
老師，這道題不需要講mac d 除以1+y/m 換成modified duration嗎？
harzard rate不是用指數(shù)分布來求的嗎？
老師2的可回售債券是跌的更少對(duì)嘛？本身也是正凸性
老師我看你的解析圖像是第二個(gè)，為啥不是第一個(gè)呢，從題目中我看不出來怎么畫出老師那個(gè)圖像
為什么不能用遠(yuǎn)期利率一期一期往前面折現(xiàn)的方法，我用這個(gè)方法怎么算都是錯(cuò)的！
為何要乘以option 價(jià)格 *7.04
老師，算出來d1之后怎么得到N（d1）？
老師，為什么（-d1）=1-N（d1）？d2也是這樣嗎？
我們給產(chǎn)品定價(jià)，比如20年期的bond，我們?cè)?時(shí)刻可以知道1年期、2年期......20年期的spot rate，然后來折現(xiàn)嗎？還是貼現(xiàn)的時(shí)候都用一個(gè)yield來算折現(xiàn)，那這個(gè)yield怎么定是多少呢？買賣雙方賭的就是yield和真實(shí)市場利率的差值，來決定自己虧不虧嗎
債券3的第一年的coupon為什么也按6%折現(xiàn)啊，這里YTM是說1年期和2年期的spot rate都是6%嗎
為什么折現(xiàn)不加0?5次方
老師，為什么d1一定大于d2？
VaR(y)^2跟 (VaRy)^2是一回事嗎？如果不是的話這頁跟前面delata -伽馬估計(jì)VAR的公式不一樣
老師，這個(gè)能解析一下嗎
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