計(jì)算收益率時(shí)，用的不應(yīng)該是前一期收益率嗎 為什么不用負(fù)百分之0.06而用負(fù)百分之十
這是你們給的表，但我真的不知道怎么查，而且這個(gè)表和frm官方的表還不一樣
這個(gè)是考綱新增的么？要求記住么？A版課件里沒有
根據(jù)損益判斷多空方向，是只針對于cds，還是所有均適用。
老師，超過var的部分取平均值不是ul 嗎，怎么成了條件var值
這里的這道題可不可以再詳細(xì)的講解一遍，老師講的沒聽懂
為什么平價(jià)發(fā)行時(shí)coupon rate=yield？這個(gè)題算yield為什么不用前面的方法?。?
short call不是收期權(quán)費(fèi)的么？為什么這里是-f??？
老師，我用計(jì)算機(jī)求出來的0.5年的ytm為啥不是折現(xiàn)因子里面那個(gè)即期利率呢？
這里跟這章后面的練習(xí)題，我不太分得清。這里的DV01是所有期限的都同步提高了1基點(diǎn)才用現(xiàn)在的價(jià)格-初始價(jià)格=DV01。但是后面這個(gè)例題求30年KR01直接就只考慮了30年的，沒把其他年份的算進(jìn)來。是否可以理解DV01=各關(guān)鍵利率的KR01相加之和？
Cstrip是只付利息，怎么會(huì)是零息債呢？P-strip才是支付本金，才是零息債把
為什么剛買入時(shí)刻有個(gè)coupon，我們前面計(jì)算的時(shí)候都沒加
計(jì)算出來是0.258 怎沒答案選 ？這是真題？
trading at par 怎么理解，就直接默認(rèn)YTM=COUPON RATE？還是按面值發(fā)行？
這里的money market yield的計(jì)算式能給一下嗎？我按照網(wǎng)上查到的定義，計(jì)算出來第20題的答案是A。請老師指正。
程寶問答
金程問答