反向壓力測試是已知結(jié)果反推事件可能發(fā)生的因素，這不就是反推出了多種風(fēng)險(xiǎn)因子嗎？為什么不選第二個(gè)
那short方的θ圖形長什么樣呢？圍繞橫軸做翻轉(zhuǎn)？長得跟γ一樣么？
精 為什么var不滿足次可加性，而es滿足次可加性
我記得說過有分紅都是在S上做，那這里除了在P上改，在股票價(jià)格*d/u的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰{(diào)整呢？S0*e^-qt?
老師，為什么B一年違約的概率是0.02？
對(duì)沖一會(huì)兒用價(jià)值，一會(huì)兒價(jià)格，這里用債券面值？為什么不考慮價(jià)格呢？
這題我反復(fù)讀了好幾遍題目，不知道這個(gè)題問的啥，沒看到問！
按照這兩種方法算出來的價(jià)格時(shí)凈價(jià)還是全價(jià)？
老師這道題不是總共六年媽，求平均違約概率不是除6嗎，他說的是前三年和后三年，為啥解析給的是五年
對(duì)于short call 的delta圖像，是1還是2？
從哪里看出來現(xiàn)貨是多頭的
老師這道題從題目到解析都看不懂，能解析一下嗎
老師 能具體總結(jié)一下期限長短對(duì)delta的影響嗎
我沒有太懂這的考點(diǎn)，意思是現(xiàn)在+Vega，求怎么對(duì)沖嗎
你們都說了Spread越大風(fēng)險(xiǎn)越大，為什么說A風(fēng)險(xiǎn)更大回報(bào)更大
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