金程問(wèn)答
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第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話(huà)n小于30不是可以用t分布嗎？D選項(xiàng)想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說(shuō)我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
單因素模型求的是條件違約概率嗎，此處不太理解，對(duì)于63頁(yè)的習(xí)題，已知非條件違約概率是1%，對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是－2.33，但標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)候?yàn)槭裁从梅菞l件違約概率的分位點(diǎn)減正態(tài)分布的期望呢，此處不理解。請(qǐng)老師給予答疑。
老師好這個(gè)題問(wèn)題B要求兩組數(shù)據(jù)的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。用計(jì)算器求的時(shí)候數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表應(yīng)該數(shù)什么？我用的是a題得出的那個(gè)表得出相關(guān)系數(shù)1，很顯然不對(duì)。您能講一下嗎？講一下兩個(gè)公司的取值分布。謝謝
邊際概率=非條件概率，圖表中的數(shù)據(jù)都是聯(lián)合概率，為什么第一問(wèn)求邊際分布的時(shí)候單行單列相加呀，以第一行為例，不就是X=USD-50的情況下，Y的概率嘛，是不是違背了非條件概率（邊際概率）
第三部分課程內(nèi)容的第64頁(yè)的例題中，已經(jīng)求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來(lái)分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結(jié)果和題目的1.35不同？哪出了問(wèn)題？
老師這一題 我是先查卡放分布表 查出百分之0.5的尾部概率 24的自由度上的分位點(diǎn)是36.42。 然后再用兩個(gè)Q statistic 19.5 和27.9與36.42比較。他們都小于36.42 所以他們?cè)诎俜种?5的置信區(qū)間內(nèi) 所以接受原假設(shè) 是這樣理解嘛
題目意思這是股票價(jià)格分布的均值？lnSt不是代表return嗎，完全沒(méi)搞明白這幾個(gè)的含義，聽(tīng)這老師的課太費(fèi)勁了，重要的還都是她講的。。。
如果相關(guān)系數(shù)=0，則用二項(xiàng)分布去逐一計(jì)算違約個(gè)數(shù)，對(duì)應(yīng)找到累計(jì)違約概率達(dá)到要求時(shí)的WCL，然后減去EL得到VAR。 如果相關(guān)系數(shù)=1，則視為一個(gè)資產(chǎn)，按照違約概率找到對(duì)應(yīng)的wcl，然后減去el得到var。 FRM考試就要求掌握這兩種場(chǎng)景，對(duì)吧？
老師好，請(qǐng)問(wèn)針對(duì)同一個(gè)總體，為什么樣本量越多（即課程視頻中說(shuō)的“切得越多“），求得的一致風(fēng)量度量越大？？一定嗎？還是說(shuō)有可能對(duì)于另外的總體而言，有可能樣本量越多，求得的一致風(fēng)險(xiǎn)度量越??？這是不是和總體分布的密度函數(shù)有關(guān)？謝謝老師。
老師，64題這里求五年annualized-ADR,請(qǐng)問(wèn)為何用了由posion-distribution來(lái)的指數(shù)分布來(lái)把ADR當(dāng)做hazerd-rate計(jì)算？不應(yīng)該是用servival-rate等于
第一個(gè)問(wèn)題：老師這個(gè)第二條 在百分之九十九的置信區(qū)間內(nèi)顯著 是察正態(tài)分布的表嘛。 第二個(gè)問(wèn)題：這個(gè)第二條跟第四條說(shuō)法有什么關(guān)系嘛 在百分之99的置信區(qū)間區(qū)別于0是啥意思啊
精 老師，Q55 這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎？因?yàn)槲矣浀弥vEVT時(shí)候說(shuō)，Weibull分布是針對(duì)瘦尾的，而且是適用于高頻低損的。但這里還有一個(gè)
老師好，請(qǐng)問(wèn)連續(xù)隨機(jī)隨機(jī)變量的分布的方差是否也能使用如圖公式？有有這個(gè)疑問(wèn)的原因是，該公式是出現(xiàn)在講義上叫做Expectations and Moments的課題中，而該課題之前講離散隨機(jī)變量，該課題之后講連續(xù)隨機(jī)變量，就使我感覺(jué)該公式好像只能滿(mǎn)足離散隨機(jī)變量似的..??
單因素模型在給定m均值的情況下，為什么是這么寫(xiě)的？不應(yīng)該先把α轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎，同時(shí)(k-v0)/v0對(duì)應(yīng)k'也要做處理，即做兩步處理：1、處理α為α'=（α-β*m）/根號(hào)1-β平方2、處理k-v0/v0同樣與α'的處理減均值除以標(biāo)準(zhǔn)差。老師這樣理解對(duì)嗎？
老師，講偏斜度的時(shí)候，例題16.6可不可以這樣話(huà)，但是有一個(gè)問(wèn)題，要是離散分布，畫(huà)直方圖，是平行的，畫(huà)密度函數(shù)看起來(lái)是有偏度的，但是這個(gè)題又不是連續(xù)的，而且連續(xù)又不能得出概率的一一對(duì)應(yīng)，我這樣畫(huà)圖對(duì)嗎？經(jīng)濟(jì)學(xué)又有什么解釋的嗎？
程寶問(wèn)答
