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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 646為什么選D 儲(chǔ)戶把錢取走 bank不就會(huì)面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ABC為什么不選
這道題D選項(xiàng)我覺得不是0吧，標(biāo)普500和etf會(huì)有一些相關(guān)性的吧
協(xié)會(huì)MOCK第一題，A和C我確認(rèn)是錯(cuò)的，但是D選項(xiàng)，在講義上也確實(shí)提到了為了提升銀行的文化，其中第二點(diǎn)就是關(guān)于激勵(lì)，所以不知道D哪里錯(cuò)了
老師請(qǐng)問Merton Model求d1、d2的公式和BSM有區(qū)別嗎？我記得一級(jí)BSM的公式是這樣的，分子有一個(gè)+r*T。所以在套公式的時(shí)候到底用哪個(gè)？
習(xí)題220:老師好，這道題D為什么不對(duì)呢？lending risk不是指的是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主題和風(fēng)險(xiǎn)的量都睡覺確定的嗎，我覺得D的描述也對(duì)呀
第65題，給了無風(fēng)險(xiǎn)利率r,給了波動(dòng)率，給了T，假如用d1公式計(jì)算，再查表計(jì)算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師，這個(gè)題目不能選d吧，d選項(xiàng)包含了債券第一年直接違約的概率，可是題目問的是2年后的違約概率呀
29題的B和D，老師能否再解釋一下？尤其是B中說到的報(bào)價(jià)獨(dú)立于前臺(tái)是什么意思？還有D中說，有的交易足夠復(fù)雜到成本超過收益，為什么不對(duì)？
Ⅱ.An increase in the risk-free rate will decrease the estimated default probability.請(qǐng)問老師，d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個(gè)分析，當(dāng)rf上升時(shí)，d2是上升的呀？
老師，請(qǐng)問這道題目算d（0.5）的時(shí)候?yàn)槭裁床荒芟人愠鲇糜?jì)算算出來I/y然后在去算d，主要是我試了這種方法算出來的I/y>1
Q5: option D says "Non-parametric is difficult to detect structural shifts or regime changes
Q5: option D says "Non-parametric is difficult to detect structural shifts or regime changes
習(xí)題集的528題，請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)是什么意思？題干short option，表示GAMMA小于零，D選項(xiàng)說未來繼續(xù)short可以對(duì)沖gamma是為什么？
請(qǐng)問不應(yīng)該是d、d1和u、u1嗎因?yàn)榍昂髢善跐q跌不一定一樣啊，還有fud不可以合并成一個(gè)吧？
老師你好，191題D選項(xiàng)沒看明白，檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等不應(yīng)該是F檢驗(yàn)嗎？F=S1平方/S2平方。D選項(xiàng)那個(gè)公式是個(gè)什么？
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