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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
評價公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計算方式是這兩個公式的迭代嗎？沒看懂，哪個都不是啊
一直有個疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個時點的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個時點的ft
老師好，這個St、F0和Ft分別是什么意思?。窟@個St+F0-Ft這個式子的含義是什么呢？
老師這個F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個basis; S1 , F1,2 才是一個basis呢
為什么short futures 建倉是F01，不是－F01？正負(fù)號不是代表買賣方向嗎？
老師請問為什么F test可以在簡單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達(dá)式是f（X） 不應(yīng)該是F（X）嘛
老師課上說的很清楚，F檢驗只能檢驗斜率，而這里的b1是截距，因此不是不能用F檢驗嗎
公式F = S(1 + r)t/(1 + r*)t和公式F=Se^rT的主要區(qū)別是什么，為什么這題用前者而非后者？
F值只有0.045，為什么是顯著的呢？
這里f1-1.5為什么要除以2
F的variance和standard deviation都是怎么算的
為什么是f分布不是t分布
為什么不用F test 或者P value？
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