金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說(shuō)在過(guò)去的一年里嗎
最上面的公式計(jì)算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？沒(méi)有教過(guò)可以直接3%*1 + f*0.25 這么算?。?而且題的第三行說(shuō)的quarterly
問(wèn)題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號(hào)而不是乘號(hào)嗎？問(wèn)題2:藍(lán)色部分，最后我用這樣的方式求出來(lái)可以嗎？問(wèn)題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
關(guān)于backtesting的nonrejection-table還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，為什么N太小也是會(huì)超出nonrejection范圍而拒絕原假設(shè)的
exercise1中，為什么N是12而不是13，老師不是講的要往前再拆一期嗎
老師 關(guān)于方差的有偏無(wú)偏公式 1、照片內(nèi)容公式對(duì)應(yīng)是否正確；2、δ方cap和s方之間差的是幾個(gè)n
精 怎么理解v[u^]=zigema的平方除以n的平方，為什么要計(jì)算u^的方差是什么含義，sigema平方的均值又是怎么理解？
麻煩解釋下第1點(diǎn)為什么老師說(shuō)significance level是type1error?以及第2點(diǎn)，n上升為什么兩error下降？
老師好，請(qǐng)問(wèn)是在求樣本的矩的時(shí)候都要用自由度n-1是嘛 比如協(xié)方差什么的
老師，這個(gè)605題難道不是1.6*50mil/（250*1190）嗎n我不太懂答案為何1190寫(xiě)成了1195??
為什么單因素模型的假設(shè)不包含mean-variance efficient portfolio，而CAPM模型包含?n套利定價(jià)模型都不包含嗎？
老師，這道題如果題目沒(méi)有說(shuō)n=5，那么計(jì)算ES時(shí)是否需要加上95%VaR對(duì)應(yīng)的值，再除以5呢？
為什么n不用2500用100呢，這里的2500是什么意思，前面不就是寫(xiě)的樣本均值嗎？
N（-1）怎么查表的，就是1-0.8413？1個(gè)數(shù)的值等于1-與他互為負(fù)數(shù)的值？
置信區(qū)間不是均值加減多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么這里還要用標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N呢？
程寶問(wèn)答
