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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
為什么P=F，就可以推出C=Y？
請問講義70頁的F（-1.5）怎么算？謝謝
老師，F檢驗，查表永遠查單尾的嗎
y越大 f＜s?e∧x是增函數(shù)啊
為什么S0增加，F0減少？
為什么會有新老兩個F0?
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
如何得到已知f下x的均值和方差
請問對于f分布 f＝ess/k 比上rss/n－k－1 這個f（n1，n2）中n1和n2分別是多少？是n1＝k還是n2＝k？有沒有說n1一定＞n2呢？ 查f分布表時，是n1在橫排 n2在豎列是嗎？
F不是期貨約定的執(zhí)行價嗎，F＞無風(fēng)險套利估計出來的價格，說明投資者應(yīng)該做多期貨呀
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問的是啥
老師請問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
老師 本來F=S·e-rt的 現(xiàn)在s乘一個小于1的數(shù)不是變小了嗎 為什么反而F會小于S
老師，圖畫的對嗎？如果對的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應(yīng)該上升才對呀？
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