金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師 從PACF的概念上就是為了只關(guān)注error1和error2之間的影響才產(chǎn)生的，那為什么MA模型的pacf還會(huì)是遞減的，不是單一的呢？那就失去了PACF的意義了呀。
請(qǐng)問(wèn)老師為什么這里的MA（1）model中的error t 和error t-1可以合并呢？
請(qǐng)問(wèn)老師這里的mean為什么叫l(wèi)ong run mean？
請(qǐng)問(wèn)為什么Yt和Yt-h屬于同一樣本呢？eg Yt是2020年股票價(jià)格收益率和Yt-h是2019年的股票價(jià)格收益率，雖然都是收益率但是取的年份和數(shù)值是不一樣的呀？請(qǐng)老師解釋完概念最好再舉一個(gè)例子，謝謝。
老師還是不太明白 是所有多元回歸都是完美擬合都沒(méi)有誤差項(xiàng)嗎？為什么上面的公式實(shí)際值還有error反而預(yù)測(cè)值沒(méi)了呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 可是ppt中說(shuō)的是random variables are iid 并沒(méi)有說(shuō) conditional on dependent variable??？那不就是x1和x2保持iid嗎？
這個(gè)題是什么意思可以詳細(xì)解釋一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)observation j是隨機(jī)從樣本中選出來(lái)的一個(gè)數(shù)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師standard error 怎么影響的RSS 沒(méi)有看到計(jì)算rss時(shí)有使用standard error的值呀？
請(qǐng)問(wèn)variance和bias的區(qū)別是什么？
請(qǐng)問(wèn)老師第一行p除以2是表示雙側(cè)嘛
老師看下第207題，謝謝，是考察什么呀
老師好，還請(qǐng)解釋下208題，謝謝
PPT15頁(yè)t stat是絕對(duì)值小于P-value就不能拒絕原假設(shè)是嗎？
百題Q37和Q38,怎么判斷出來(lái)，是two-tailed
程寶問(wèn)答
