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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
押題43題B選項是什么意思呀n為什么WAM小于360說明，貸款已經(jīng)發(fā)行了一段時間了呢
RATE(10×2,100×0.030/2,-93.40,100)×2 ~= 3.80%這里3.8%不應(yīng)該是半年的rate嗎？因為N取了10*2
老師，我計算器上面顯示RAD怎么調(diào)，因為我輸入一個N值 其他的PMT PV FV I\Y都變成一樣了
這里說nth CDS收到的是difference是什么意思？難道第N個違約時他收到的賠付不是違約的本金而是差額嗎？
B選項計算關(guān)鍵值，應(yīng)該是t分布，雙尾，n-2=3時候的值吧，查表是5.8409？
老師，答案里公式開頭的N是什么意思，式子中e的-rt從分母中提出來，是不是應(yīng)該+號呀？
21題 這一題老師說 直接看波動率最小的 就選C。 答案是要除以根號N 哪個是對的呀？？
老師，題目中的題干和視頻中一樣，n=50，PD=0.02，所以99thpercentile的違約個數(shù)應(yīng)該也是4吧
沒看懂N為什么是21而不是20， 為什么要從05年1月1號開始算而不是4月1號？
老師，像這種題目，我們計算出了d1，但是N（d1）的話我們考試的時候不知道怎么辦
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標的資產(chǎn)遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)模化？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
程寶問答
金程問答