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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師能解釋一下D選項(xiàng)這個(gè)less是怎么來的嘛？還有就是，A選項(xiàng)，sample 的方差不是出于n-1嗎？
根據(jù)方差的定理D（x）=e，則D（7x）=49D（x），那么這道題7天的標(biāo)準(zhǔn)差為什么不是7n呢
標(biāo)準(zhǔn)誤的公式是標(biāo)準(zhǔn)差除以n的根號(hào)的值，怎么會(huì)變成乘以了呢？大家都在問，請老師詳細(xì)點(diǎn)給回復(fù)下行嗎？
請問這題的II和IV，考試中也可以用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？n=32是不是也可以把他看成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布呢？
請問老師BIA方法下如果過去3年有一年收入是零的話其它兩年為正數(shù)的話，那么n應(yīng)是多少呢
第四題為什么是N/12, 一年pay12次呢？ 題目沒說，是不是所有mortgage都是一年12次??？
出現(xiàn)既不是協(xié)同組又不是非協(xié)同組，分母上的n是原來的組數(shù)還是扣掉之后的組數(shù)
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來計(jì)算期貨價(jià)格？不是說期貨價(jià)格按照市場報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
請問226怎么做呀，Quarters指什么，答案里的12是怎么來的？還有就是這種求概率的題目，怎么區(qū)分什么時(shí)候用P的N次方或者Binomial的表達(dá)式去求，什么時(shí)候用性質(zhì)等于NP；還有很多題方差用NP（1-P），為什么不能用根號(hào)N乘一個(gè)基標(biāo)準(zhǔn)差去得到總標(biāo)準(zhǔn)差
第二個(gè)式子中為什么算出的是年利率，不應(yīng)該是半年的利率嗎，因?yàn)?i class="highlight">N=20，即代表了是半年付一次，所以不明白為什么得出的I/Y是年利率。順便再問一下，所有用N PV PMT FV 算出的I/Y都是年利率嗎？
老師 這道題的理解為什么不是這樣“買的時(shí)候是0時(shí)刻，現(xiàn)在問0時(shí)刻的價(jià)格移動(dòng)到一年前”也就是先用n=20算，再用往前推一年n=22算？When she purchased the bond
老師，你好。 第15題(46分鐘處)講把所有cash flow折現(xiàn)到前次付息，用計(jì)算器算PV, 題目說還有10次payment, 我的理解是從settlement到到期T時(shí)刻還有10次，折現(xiàn)時(shí)加上前一次付息，所以N=11.但視頻里老師說N=10. 請問為什么不算前次付息的一次payment? 謝謝
老師好，這兩題是習(xí)題集的828和833。n從題干來看，考察的都是平方根法則算t天的VaR和考慮mean reverting算t天的VaR有什么區(qū)別。但是兩道題的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一題的答案是有問題的？
老師，押題93題說n擴(kuò)大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計(jì)算區(qū)間的時(shí)候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因?yàn)閿U(kuò)大4倍縮小二分之一）除以根號(hào)n也就是根號(hào)400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
程寶問答
金程問答