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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
d/f=eur/usd，老師這里的寫法錯了
為什么卡方和F檢驗都是右偏？
不明白5*F2=4
r小于q怎么得出f小于s的
為什么只在右邊乘F0?
為何f檢驗significant表示為pass
為什么f ′ y0 為dollar duration？
為什么是n(n-1)？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
這個F0*（1+Q)^t是什么意思，這個F0不是t時刻的價格么，t時刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請問這里為什么X>R時，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個大于1的數等于E(St)，E（St）不應該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對的了。因為CIP顯示（F-S）%=r-r*， 但實證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠期溢價，那么這樣對嗎？
請問老師 既然實際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
請問老師 既然實際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
老師這里的F0=s0（1+r）^t、F0不應該是遠期合約里面約定的價格嘛而題目里面給的的F0是這個遠期合約的價格吧 能混在一起用的嘛 公式里的F0到底指的是什么呢
程寶問答
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