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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第一個問題：328題正確答案D，但是D選項中的FRA probably settles at T+0.25 years 不理解。FRA應(yīng)該在T-0.25 years 交割吧？第二個問題：求FRA和Eurodollar 各自的交割時間。謝謝！
習(xí)題集324題，這題的思路是根據(jù)過往經(jīng)驗嗎？怎么看出value strategy比size factoe更robust?還有D選項，課上不是講了正常時候growth比value增長率更高，危機(jī)時候反之嗎？那為什么D不對？
這里a和d選項里的回購。并沒有說這個機(jī)構(gòu)會作為回購交易的哪一方去進(jìn)入，為什么會說必須是逆回購呢？例如d選項里基金可以作為回購交易的買方去進(jìn)行投資，這樣理解有什么問題嗎？
在莫頓模型中計算債務(wù)價值所使用的d2和后面的distance to default的d2是不是不一樣？不應(yīng)該都是與違約發(fā)生的距離的意思嗎，計算dtd的時候分子為什么多了個rt
老師這幾道題算出來的d1,d2都有很多個小數(shù)位然后找不到剛好到數(shù)值，每次都需要用線性插值法算嗎？比如真實考試的時候，感覺太麻煩了，請問有沒有簡便一點的方法
老師，題目中已經(jīng)告知T=1，為什么不用近似估計d2=(㏑V-㏑k)/σV呢？
d選項的against是啥意思，每個單詞都認(rèn)識，放一起不認(rèn)識了
習(xí)題444:老師好，這個題為什么選A，講義里pillar 2也沒說涉及B、C、D呀
請求楊老師回答，原版書上3.9的C 和 D 怎么做呢？書上沒有解答??謝謝楊老師
cash flow的計算是需要乘以D的啊，但是老師說C里面考慮了Duration是不對的
這道題我根據(jù)老師的做法按計算器算了兩遍，不選D啊，沒有選項
D為什么對，C為什么說風(fēng)險預(yù)算是信息比率的一部分
為什么44:17的d1,2計算公式和一級的不一樣？
查表d1＝0.2不是直接找0.2對應(yīng)的嗎，不是直接就是0.0793？
老師好，請問d選項的should對嗎，也可以不選擇這個specific events吧？謝謝！
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