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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
B為什么不對(duì)，久期不能理解為平均到期時(shí)間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
老師，你在算第一個(gè)4%時(shí)的p0,用公式算是可以算出來的，如果我用計(jì)算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計(jì)算pv，為什么不對(duì)呢，算出來是-100
這一題也是一樣的，為什么計(jì)算器按出來的和他計(jì)算的不一樣，雖然答案是一樣的。另外為什么第一題指數(shù)為m*n而不是0.5， 1.0， 1.5
兩個(gè)問題：1、N（d1）是不是應(yīng)該等于deltaE/deltaV？因?yàn)閂與E的關(guān)系相當(dāng)于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來的
在計(jì)算每年利息再投資時(shí)的終值時(shí)，n是不是應(yīng)該用29?。ɡ蠋熡玫氖?0），因?yàn)榈谝荒昴┎拍玫嚼ⅲ诙瓴砰_始第一整年的投資？
老師您好，我看您在為這個(gè)同學(xué)解答時(shí)說TSS是總體方差，但是看TSS的定義式和方差的定義式覺得方差好像應(yīng)該是TSS/（n-1），不知道理解的對(duì)不對(duì)？
老師可以幫忙寫一下（2）的V(X)是怎么算出來的嗎，我一直算不對(duì)。n然后（4）為什么要算標(biāo)準(zhǔn)化后的條件概率？用來標(biāo)準(zhǔn)化的期望和方差是哪個(gè)數(shù)？
t檢驗(yàn)計(jì)算中，分母的標(biāo)準(zhǔn)差為什么用1.25%？題目中不是說標(biāo)準(zhǔn)差是11.3%嗎？1.25%是TE，表示的是標(biāo)準(zhǔn)誤吧，應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N的概念。
老師這一題 題目并沒有說明具體要用什么統(tǒng)計(jì)量 和什么分布來做啊 答案為什么直接用s平方?標(biāo)準(zhǔn)差平方??（n-1）這是什么的統(tǒng)計(jì)量啊 要查什么表呢
公式的分母的n嗎？可是上一步驟求出來的就是standard deviation 就是11.29 ,為什么又帶入了分子又算了一遍呢？
老師，請(qǐng)問為何周老師在談到，bootstrapping展期法的劣勢其中有一個(gè)是非獨(dú)立數(shù)據(jù)，是因?yàn)樽杂啥炔蛔?？通過展期法，樣本容量N是增加的，為何是自由度不變呢？謝謝！
老師上課說 風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率中r是無風(fēng)險(xiǎn)利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計(jì)算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計(jì)算d2了呢？ 有點(diǎn)懵 謝謝
老師，?？?的第九題，為什么我用金融計(jì)算器第三排我算出來的不是這個(gè)數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個(gè)回歸的SE可以通用嗎？因?yàn)檫@個(gè)SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒
請(qǐng)問老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因?yàn)轭}目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請(qǐng)老師賜教～
程寶問答
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